高维视角下系统相关结构动态性研究及应用PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:王璐,何平,黄登仕著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787030460790
- 页数:185 页
第1章 系统相关结构及其测度 1
1.1 系统及其相关结构 1
1.1.1 系统的基本概念 1
1.1.2 系统的分类 1
1.1.3 系统的相关结构 2
1.2 系统相关结构测度的传统方法 2
1.2.1 相关系数法 3
1.2.2 图方法 4
1.2.3 其他方法 8
1.3 系统相关结构的特点 9
1.3.1 非线性 9
1.3.2 动态性 10
1.3.3 非对称性 11
1.4 实证分析一:列车轨道不平顺系统的相关性 11
1.4.1 问题的提出 11
1.4.2 实证分析 12
1.5 实证分析二:金融系统传染效应研究 14
1.5.1 问题的提出 14
1.5.2 实证分析 15
1.5.3 实证结果 16
第2章 基于Copula的二元系统相关结构研究 18
2.1 Copula理论 18
2.1.1 Copula函数 18
2.1.2 几类常见的Copula函数 19
2.1.3 基于Copula的系统相关结构测度建模步骤 25
2.2 Copula参数估计方法 26
2.2.1 全参数方法 26
2.2.2 半参数方法 27
2.2.3 非参数方法 27
2.3 拟合优度检验 28
2.3.1 图解法 28
2.3.2 解析法 28
2.4 基于Copula的系统尾部相关性分析 30
2.4.1 测度尾部相关性的重要性 30
2.4.2 尾部相关性的定义及性质 30
2.5 列车轨道不平顺指标的相关性研究 32
2.5.1 研究目的 32
2.5.2 实证步骤 33
2.5.3 实证结果 33
2.6 Copula函数的选择研究:基于贝叶斯Copula 34
2.6.1 问题的提出 34
2.6.2 沪深股市相关结构之谜 35
2.6.3 贝叶斯Copula 37
2.6.4 实证分析及结果 39
2.7 金融时序Copula边缘分布建模研究:半参数方法 42
2.7.1 问题的提出 42
2.7.2 边缘分布的半参数建模方法 43
2.7.3 实证分析 43
2.8 Copula在投资组合的应用研究 56
2.8.1 问题的提出 56
2.8.2 投资组合的Copula模型构建 57
2.8.3 实证分析及结果 59
第3章 高维视角下系统相关结构的藤Copula测度 65
3.1 藤Copula的基本理论 65
3.1.1 Pair-Copula理论 65
3.1.2 藤Copula理论 67
3.2 藤Copula在系统相关结构的建模方法 69
3.2.1 边缘分布建模 69
3.2.2 确定藤结构节点连接顺序 70
3.2.3 确定二元Copula函数形式 70
3.2.4 藤Copula参数估计 71
3.2.5 藤Copula的最优选择 71
3.3 应用研究一:国际多元化下金砖国家市场相关结构研究 72
3.3.1 问题的提出 72
3.3.2 国际多元化相关理论 73
3.3.3 金砖国家金融市场内部相关结构实证分析 75
3.3.4 金砖国家外部相关结构的实证研究 79
3.4 应用研究二:分割市场下我国股市和债市的相关结构研究 82
3.4.1 问题的提出 82
3.4.2 股市和债市联动的理论模型 83
3.4.3 基于R藤Copula的金融市场联动性建模 85
3.4.4 实证研究 86
3.5 应用研究三:列车不平顺指标的高维相关结构分析 93
3.5.1 问题的提出 93
3.5.2 实证分析及结果 93
第4章 高维视角下系统相关结构动态性研究:基于降维的方法 96
4.1 基于降维的高维系统相关结构:因子-Copula 96
4.1.1 主要思想及步骤 96
4.1.2 投资与消费系统相关结构的实证分析 96
4.1.3 实证结果分析 102
4.2 基于降维的二元系统相关结构动态性研究 103
4.2.1 相关结构动态性的测度标准 103
4.2.2 相关性变化诊断方法一:ICSS 104
4.2.3 相关性变化诊断方法二:马尔可夫模型 110
4.2.4 相关性变化诊断方法三:非参数检验 119
4.2.5 实证研究:基于门限混合Copula的股市和债市相关结构 125
4.3 基于降维的多维系统相关结构动态性研究 137
4.3.1 多维系统相关性的测度 137
4.3.2 隐马尔可夫模型 138
4.3.3 实证分析 140
第5章 高维视角下系统相关结构Copula动态性诊断研究 143
5.1 基于Copula的相关结构动态性诊断基本思路 143
5.1.1 研究目的 143
5.1.2 Copula变结构的诊断 144
5.1.3 Copula时变的诊断 144
5.1.4 Copula动态性诊断的整体思路 145
5.2 系统相关结构动态性的诊断方法 146
5.2.1 变相关结构诊断方法 146
5.2.2 Copula时变性的诊断方法 147
5.3 系统相关结构动态性诊断的应用研究 149
5.3.1 模拟仿真 149
5.3.2 投资组合应用 150
第6章 系统变相关结构的局部相关特征研究 160
6.1 局部相关结构的测度 160
6.1.1 测度目的 160
6.1.2 局部正态相关系数 160
6.2 实证分析 162
6.2.1 研究背景 162
6.2.2 数据样本 165
6.2.3 石油价格和股票价格的突变点诊断 165
6.2.4 国际石油和中国股票价格的局部正态相关系数估计 168
6.2.5 国际石油对中国不同行业股票价格的影响 173
参考文献 175
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019