精算学原理 第2卷 风险统计PDF电子书下载

第一章数据的整理 1

第一节数据的描述 1

目录 1

第二节数据分布位置的度量 9

第三节数据分布密集与分散程度的度量 13

第四节对称与偏斜度 19

第二章随机变量及其分布和数字特征 22

第一节随机事件与概率 22

第二节随机变量的分布和数字特征 39

第一节母函数 81

第三章概率母函数和矩母函数 81

第二节概率母函数 82

第三节矩母函数 89

第四章随机向量 99

第一节二维随机向量的分布 100

第二节随机向量的数字特征 106

第三节 n维随机向量 112

第五章卷积和随机变量的线性组合的分布 117

第一节独立随机变量的和 117

第二节独立随机变量的线性组合的分布 119

第六章条件分布与条件期望 131

第一节随机变量的条件分布 131

第二节条件数学期望 137

第七章大数定律和中心极限定理 146

第一节切比雪夫不等式 146

第二节 中心极限定理 148

第三节大数定律 152

第八章抽样分布 155

第一节统计量 155

第二节抽样分布 159

第九章参数估计 171

第一节点估计 171

第二节估计量的评选标准 177

第三节区间估计 179

第四节正态总体均值与方差的区间估计 184

第五节 （0～1）分布参数的区间估计 188

第六节单侧置信区间 189

第十章假设检验 192

第一节假设检验 192

第二节正态总体均值的假设检验 198

第三节正态总体方差的假设检验 204

第四节分布拟合检验 206

第十一章一元线性回归 215

第一节一元线性回归 215

第二节a,b的估计 218

第三节σ2的估计 222

第十二章风险模型 224

第一节概述 224

第二节集合风险模型 229

第三节复合风险模型G(x)的计算 250

第四节个体风险模型 266

第五节参数变动——不确定性 278

第十三章破产分析理论 289

第一节基本概念 289

第二节泊松分布和复合泊松分布 294

第三节调节系数和兰德伯格不等式 302

第四节 变化的参数值对有限和无限时间破产 311

概率的影响 311

第五节再保险与破产 321

第一节先验分布和后验分布 331

第十四章贝叶斯统计推断 331

第二节简单情况下后验分布的推导 334

第三节误差函数 336

第四节特殊情况下的贝叶斯估计 339

第十五章置信度理论 347

第一节基本思想 348

第二节贝叶斯置信度 351

第三节经验贝叶斯置信理论：模型1 363

第四节经验贝叶斯置信度理论：模型2 383

第一节背景介绍 398

第十六章无赔款优待 398

第二节无赔款优待法的定义 400

第三节稳定状态分析 403

第四节无赔款优待制对索赔倾向的影响 409

第十七章递推三角形 415

第一节背景 415

第二节运用递推因子进行预测 418

第三节针对通货膨胀的调整 431

附录Ⅰ 几种常见分布 443

附录Ⅱ常用概率统计表 447

主要参考文献 483