基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 金融理论发展与风险管理理论研究概述 1

1.2 经济物理学对金融市场的全新思考 5

1.3 多标度分形理论在金融学研究中运用的历史回顾 11

1.4 研究的思路与方法、理论假设以及内容构架 12

第2章 有效市场假说与中国股票市场的异常现象 15

2.1 中国股票市场收益率的基本统计特征 16

2.2 中国股票市场收益率分布的胖尾现象研究 30

2.3 中国股票市场的持久性现象研究 64

2.4 中国股票市场交易日内价格波动特征研究 75

2.5 中国股票市场价格波动的可预测性研究 78

2.6 本章小结 80

第3章 多标度分形理论与中国股票市场多标度分形特征的实证研究 82

3.1 分形与多标度分形理论简介 82

3.2 经济系统中的多标度分形现象 85

3.3 沪深股市价格波动的多标度分形特征研究 93

3.4 沪深股市收益率波动的多标度分形特征研究 95

3.5 中国股市收益率的MF-DFA分析 98

3.6 中国股市收益率的多标度分形成因分析 102

3.7 本章小结 104

第4章 多标度分形与金融风险管理 106

4.1 多标度分形理论与金融风险管理的关系初探 106

4.2 基于多标度分形理论的风险测度指标研究 111

4.3 基于多标度分形理论的风险预测方法研究 123

4.4 基于风险预测方法的投资效益实证分析 127

4.5 本章小结 133

第5章 对于风险管理研究思路的进一步设想 135

5.1 风险管理研究应该引入非线性和复杂性科学研究方法 135

5.2 风险管理研究还应该考虑市场参与者的心理和行为特征 138

5.3 全书主要结论、政策建议和研究展望 143

参考文献 147