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第一章 股指期货基础 1

第一节 股指期货的含义 1

一、对股指期货的通俗解释 1

二、股指期货的含义 3

第二节 股指期货合约 4

一、股指期货合约与股指期货 4

二、股指期货合约的内容介绍 5

第三节 股指期货交易的产生与发展 14

一、股指期货交易的产生 14

二、股指期货在世界其他市场中的快速发展 18

三、股指期货交易产生和发展的原因 19

附：2001年度全球主要股指期货交易量对比表 20

第四节 股指期货的特点 24

第五节 股指期货交易与股票交易之间的区别 27

第二章 全球主要股指期货品种介绍：美国 32

第一节 芝加哥商业交易所中的股指期货品种 32

一、芝加哥商业交易所 32

二、芝加哥商业交易所中的股指期货品种 37

三、“87股灾”及“电流断路器” 57

四、CME中各种股指期货的每日限价规划：与“电流断路器”相类似的机制 61

五、CME中各种股指期货的最后结算价：特别开盘价 72

第二节 芝加哥期货交易所中的股指期货品种 75

一、芝加哥期货交易所 75

二、芝加哥期货交易所中的股指期货品种 77

第三节 堪萨斯市期货交易所中的股指期货品种 82

一、堪萨斯市期货交易所 82

二、堪萨斯市期货交易所中的股指期货品种 83

第四节 纽约交易所中的股指期货品种 90

一、纽约棉花交易所、纽约金融工具交易所、柑桔联合交易所 90

二、纽约期货交易所 91

三、咖啡、糖和可可交易所 92

四、纽约交易所 92

五、纽约交易所中的股指期货品种 93

第三章 全球主要股指期货品种介绍：欧洲 100

第一节 欧洲交易所中的股指期货品种 100

一、法兰克福股票交易所、德国期货交易所、德国交易所股份有限公司 100

二、瑞士金融期权和期货交易所、瑞士交易所 102

三、欧洲交易所 104

四、欧洲交易所中的股指期货品种 107

第二节 伦敦国际金融期货与期权交易所中的股指期货品种 119

一、伦敦国际金融期货与期权交易所 119

二、富时国际有限公司及其编制的指数 123

三、摩根斯坦利资本国际公司及其编制的指数 132

四、LIFFE中的股指期货品种 137

第三节 泛欧交易所中的股指期货品种 151

一、泛欧交易所 151

二、泛欧交易所中的股指期货品种 160

第四节 意大利衍生品市场中的股指期货品种 167

一、意大利衍生品市场 167

二、意大利衍生品市场中的股指期货品种：MIB30指数期货 168

第五节 西班牙期权交易所中的股指期货品种 169

一、西班牙衍生产品市场 169

二、西班牙期权交易所中的股指期货品种：IBEX35指数期货 170

第六节 OM斯德哥尔摩交易所及OM伦敦交易所中的股指期货品种 172

一、OM公司、OM斯德哥尔摩交易所及OM伦敦交易所 172

二、瑞典股票指数期货 173

第四章 全球主要股指期货品种介绍：亚洲 175

第一节 香港期货交易所及其推出的股指期货品种 175

一、香港期货交易所、香港交易所及香港自动化交易系统 175

二、香港期货交易所中的股指期货品种 178

附；盈富基金介绍 191

第二节 新加坡交易所衍生产品交易有限公司中的股指期货品种 193

一、新加坡的衍生产品市场 193

二、新加坡交易所衍生产品交易有限公司中的股指期货品种 197

三、SGX-DT中股指期货的特点综述 204

第三节 大阪证券交易所中的股指期货品种 206

一、大阪证券交易所 206

二、大阪证券交易所中的股指期货品种 208

第四节 东京股票交易所中的股指期货品种 216

一、东京股票交易所 216

二、东京股票交易所中的股指期货品种 218

第五节 台湾期货交易所中的股指期货品种 222

一、台湾期货交易所 222

二、台湾期货交易所中的股指期货品种 223

第五章 全球主要股指期货品种介绍：其他地区 228

第一节 悉尼期货交易所中的股指期货品种 228

一、悉尼期货交易所 228

二、悉尼期货交易所中的股指期货品种 229

第二节 蒙特利尔交易所中的股指期货品种 232

一、加拿大的四种股票价格指数 232

二、加拿大证券与衍生产品市场的整合 235

三、蒙特利尔交易所中的股指期货品种 235

第三节 巴西商业期货交易所中的股指期货品种 238

一、巴西衍生产品市场 238

二、巴西商业期货交易所中的股指期货品种 239

第六章 股指期货交易 240

第一节 股指期货的定价 240

一、定价原理与条件假设 240

二、持有成本定价法 241

三、现金流量定价法 243

第二节 股指期货的应用：指数套利 245

一、指数套利：原理 246

二、结束套利头寸的三种方式 247

三、指数套利中需要注意的问题 249

第三节 股指期货的应用：价差套利 250

一、跨月份价差套利 251

二、跨品种价差套利 251

三、跨市场价差套利 252

第四节 股指期货的应用：投机交易 253

一、两种基本的投机方式 253

二、三种基本的投机策略 254

第五节 股指期货的应用：套期保值 255

一、系统风险和非系统风险 255

二、套期保值交易 257

三、最佳套期保值合约数量的确定 260

四、利用股指期货进行套期保值的不足之处 261

第六节 现金与股票之间的相互转换 263

第七章 股指期货中的风险问题：典型案例评析 264

第一节 美国“87股灾” 264

一、“87股灾”之前的美国经济 264

二、“黑色星期一” 266

三、对全球金融市场的影响 269

四、美国政府的措施及公司回购“救市” 270

五、“87股灾”对经济的影响 272

六、“87股灾”爆发的原因分析 273

第二节 巴林银行事件 274

一、巴林银行的辉煌历史 274

二、尼克·利森其人 276

三、巴林银行倒闭事件 277

四、巴林事件对国际金融市场的影响 280

五、巴林银行事件发生的原因 281

六、巴林银行倒闭的启示 285

第三节 “327”国债期货风波 286

一、中国当时的国债期货市场 286

二、“327”国债期货风波概述 288

三、“327”国债事件的处理 290

四、“327”事件的余波 292

五、“327”事件的原因分析 293

第四节 1998年香港金融保卫战 298

一、保卫战概况 298

二、港府应对金融危机的措施 299

三、香港金融危机发生的原因 302

四、香港金融危机带来的影响 304

五、香港金融危机的启示 306

第五节 美国桔县是如何破产的？ 307

第八章 股指期货交易：策略与致胜法则 310

第一节 股指期货交易的致胜法则 310

一、股指期货交易中的致胜法则 310

二、江恩的投资理念 325

第二节 断尾求生的艺术：止损 328

一、资金止损法 329

二、技术指标止损法 329

三、价格型态止损法 330

附录一 专业词汇一览表 332

附录二 全球著名的股价指数编制机构 335