计量经济学PDF电子书下载

第一章　绪论 1

1.1 计量经济学的意义 1

1.2 计量经济学的发展 1

1.3 计量经济学的内容 4

第二章　二变数一次式模型 7

2.1 函数关系之确立 7

2.2 估计 10

2.2.1 普通最小平方法 11

（一）参数估计 11

（甲）标准方程式法 12

（乙）均差法 12

（二）特性 13

（甲）一次式特性 13

（乙）无偏误 14

（丙）变异数最小 15

（丁）变异数估计式 19

2.2.2 最大概似法 21

2.3 测验和信任区间 23

2.3.1 ？及？个别之测验 23

2.3.2 ？及？之联合测验 25

2.4 相关系数与回归线 27

2.5 变异数分析与测验 29

2.6 事後预测 31

2.7 应用——台湾消费函数（一） 38

第三章　多变数一次式模型（一） 51

3.1 假设 51

3.2 估计 52

3.2.1 参数估计 53

（二）无偏误 54

（一）一次式特性 54

3.2.2 特性 54

（三）变异数最小 55

3.2.3 判定系数 59

3.2.4 均差法 64

3.3 测验和信任区域 69

3.3.1 ？个别之测验 73

3.3.2 ？之联合测验 74

（一）全部系数同时测验 74

（二）某一变数Xi对於Y之影响 80

（三）多个X变数对於Y之影响 83

3.4 应用——台湾消费函数（二） 85

第四章 多变数一次式模型（二） 91

4.1 线性制限 91

（一）特例——Cobb-Douglas生产函数 92

4.1.2 事先考虑制限条件 92

4.1.1 暂时忽略特定制限 92

（二）一般情形 94

4.2 线性重合 97

4.2.1 线性重合下估计式的特性 97

4.2.2 线性重合之判断 100

4.2.3 应用——台湾存货投资函数 109

4.2.4 线性重合之补救 113

4.3 设定误差 119

4.3.1 有关的必要说明变数并没考虑进去 119

4.3.2 将没有必要的说明变数考虑进去 122

4.3.3 将残差项在函数内的关系假设错 124

4.3.4 说明变数本身质的改变 125

4.3.5 回归方程数学形式之错误设定 126

4.4 虚拟变数 127

4.4.1 一般说明 128

4.4.2 说明变数带有虚拟变数 131

4.4.3 虚拟变数陷阱 134

4.4.4 虚拟变数为任意数值 147

4.4.5 被说明变数为虚拟变数 148

4.5 经济结构之测验 153

4.5.1 Chow方法 154

（一）全部系数测验 155

（二）部份系数测验 162

4.5.2 Fisher方法 169

（一）定理 170

（二）全部系数测验 170

（三）部份系数测验 173

4.5.3 对Chow及Fisher方法之修正 177

4.5.4 Gujarati方法 178

4.6.1 台湾制造业——线性制限 184

4.6 应用 184

4.6.2 台湾经济结构之变化——系数测验 186

4.6.3 台湾储蓄函数结构之变化——Chow及Gujarati方法之比较 201

第五章　一般化最小平方法 207

5.1 一般化最小平方估计式 207

5.2 变异数不齐一性 209

5.2.1 对原资料予以整理後而利用OLS 211

5.2.2 对原资料未予整理而直接利用OLS 213

5.2.3 原资料与转换後资料之比较 214

（一）变异数不齐一性严重 214

（二）变异数不齐一性不太严重 216

5.2.4 变异数不齐一性之判断 217

5.3 样本分组估计 222

（一）估计 223

（二）分组资料估计的缺点 225

6.1 内涵意义 229

第六章　自我相关 229

6.2 残差项自我相关所引起的结果 231

6.2.1 结果 231

6.2.2 低估程度的比较 234

（一）相关系数 234

（二）残差项变异数 236

6.3 测验 238

6.3.1 von Neumann方法 238

6.3.2　Durbin-Watson方法 240

（一）Durbin-Watson（D-W）统计值意义 240

（二）不能判定区域 245

6.4 估计 249

6.4.1 已知信息 251

（一）直接利用GLS方法 251

（二）变换原构造式後利用OLS方法 251

6.4.2 不知信息 252

6.5 d测验应用——台湾投资函数（一） 254

第七章　机率说明变数及媒介变数 257

7.1 机率说明变数 257

7.1.1 定义 257

7.1.2 机率说明变数 260

（一）平均值 260

（二）渐近变异数 261

（三）带时差之被说明变数变为说明变数 263

7.2 媒介变数 264

7.2.1 偏误性及非一致性 264

（一）变异数概念 264

（二）极限概念 266

7.2.2 避免非一致性 268

（一）所求估计式b满足一致性特性 269

（二）变异数Var（b） 269

7.2.3 估计式的渐近特性 269

7.2.4 选择媒介变数的困难 270

第八章　时差变数 273

8.1 带时差之说明变数 274

8.1.1 经验权数 274

8.1.2　Pascal时差分配 277

8.1.3 Koyck时差分配 280

（一）一种说明变数 280

（二）两种说明变数 283

8.1.4 有理时差分配 284

8.2 带时差之被说明变数 289

8.2.1 部分调整方法 289

8.2.2 适应期待值方法 292

8.3 估计 296

8.3.1 残差项不相关联 297

8.3.2 残差项相关联 299

8.3.3 h测验 308

8.4 应用 310

8.4.1 h测验——台湾投资函数（二） 310

8.4.2 台湾设备投资决定模型——有理时差分配 313

第九章　联立方程式（一）——认定 323

9.1 模型偏误 323

9.1.1 说明变数与残差项之相关联 323

9.1.2 偏误估计式 325

9.2 模型与诱导式 329

9.3 间接最小平方法 331

9.4 认定 335

9.4.1 认定之意义 337

（一）认定不能 337

（二）正确认定 340

（三）过度认定 342

9.4.2 正确认定之获取 345

（一）一次式模型内系数之限制 346

（二）残差项机率分配之限制 356

9.4.3 应用——估计值比较 358

第十章　联立方程式（二）——估计 363

10.1　二段最小平方法 363

10.1.1　估计式 364

10.1.2　应用——台湾经济模型 371

10.1.3　误差 380

10.1.4　特性 381

（一）一致性 381

（二）渐近常态估计式 385

10.1.5　计算公式 387

10.1.6 k组估计式 388

10.2.1　估计式 390

10.2　三段最小平方法 390

10.2.2　变异数 395

10.2.3　结语 396

10.3　其他方法 398

10.3.1　充分信息最大概似法 398

10.3.2　有限信息最大概似法 398

10.3.3　Monte Carlo法 399

第十一章　经济预测 403

11.1　计量经济模型预测法 403

11.1.1　理论模型之设定 403

（一）构造式 404

（二）变数选择 404

（三）函数形式 405

11.1.2　参数之估计 405

（一）单一方程式 405

11.1.3　测验 406

（二）联立方程式 406

（一）模拟法 407

（二）t测验 414

（三）F测验 414

（四）经济结构变化测验 415

11.1.4　预测 416

（一）事前预测及事後预测 416

（二）说明变数预测 416

（三）被说明变数预测 418

（四）测验 419

11.2　预测误差 420

11.2.1　误差成因 420

（一）设定误差 420

（二）预测误差 421

11.2.3　单一方程式多个说明变数 422

11.2.2　单一方程式一个说明变数 422

（一）平均概念 424

（二）特定概念 424

11.2.4　联立方程式——直接法 425

11.2.5　联立方程式——间接法 430

（一）符号及假设 430

（二）诱导式系数？之变异数互变异数 433

（三）预测误差之变异数互变异数 434

11.2.6　结语 436

11.3 预期统计资料分析法 437

11.3.1　一般说明 437

11.3.2　趋势判断 439

（一）业别 439

（二）制造业 443

（一）业别 445

11.3.3　变动幅度百分比 445

（二）制造业 447

11.4　趋势预测法 448

11.4.1　Logistic曲线 449

11.4.2　Gompertz曲线 453

11.5　应用 455

11.5.1　台湾电力需求预测 455

11.5.2　台湾汽车保有台数预测 466

11.5.3　在台日本厂商企业投资行为预测 471

第十二章　总体计量经济模型 495

12.1　引言 495

12.2　模型结构乘数分析 498

12.2.1　单一方程式 498

12.2.2　联立方程式 503

12.2.3　美国例 512

12.2.4　台湾例 517

12.3　政策评估与决策 522

12.3.1　政策评估 522

12.3.2　工具与目标方法 524

12.3.3　社会福利函数方法 526

12.3.4　模拟方法 529

12.3.5　政策 532

12.4　先进国家计量模型 535

12.4.1　基本内容 535

12.4.2　行为方程式类别 537

12.4.3　重要特性 540

12.5　台湾总体计量经济模型 545

12.5.1　应考虑的特性 546

12.5.2　理想的台湾总体计量经济模型 547

12.5.3 中华民国主计处模型 550

参考资料 557