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商业银行信用风险管理  兼论巴塞尔新资本协议
商业银行信用风险管理  兼论巴塞尔新资本协议

商业银行信用风险管理 兼论巴塞尔新资本协议PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:章彰编著
  • 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
  • 出版年份:2002
  • ISBN:7300043402
  • 页数:317 页
图书介绍:目前我国商业银行面临的最大风险莫过于信用风险,如何尽快提高信用风险管理水平已成为“入世”后我国银行界面临的最为紧迫的课题。与此同时,2001年1月巴塞尔资本协议公布了第二次征求意见稿,新资本协议提出的监管架构将成为今后若干年内国际银行界的“游戏规则”,该协议的公布与实施将给从封闭走向开放的中国银行业带来极大的挑战。本书以2001年巴塞尔新资本协议信用风险管理的理念为指导,以国际活跃银行信用风险管理系统(思路、架构、方法)为目标,以中国银行界的实际状况为立足点,沿着信用风险管理的制度与技术线路分别展开论述。一方面介绍了包括统一授信与尽职调查、公司治理机制等在内的信用风险管理制度建设;另一方面则着重介绍了国际活跃银行流行的资产组合管理工具和模型,以及围绕资产组合管理展开的绩效考核、经济资本配置和贷款定价等做法。全书力图在展示科学的信用风险管理方法的同时,指明国内银行界在信用风险管理领域内与国外同行的差距,同时明确今后若干年内国内银行界在该领域努力的方向。
《商业银行信用风险管理 兼论巴塞尔新资本协议》目录

第1章 风险范畴与风险管理 1

第1节 银行加强风险管理的金融背景 1

第2节 银行风险管理的对象 5

第3节 风险管理的信息系统 7

第4节 国内商业银行信息系统建设中存存的问题 11

第2章 风险管理战略、偏好、政策、过程与组织架构 13

第1节 风险管理战略、偏好、政策与过程 13

第2节 风险管理组织形式及特点 15

第3节 风险管理部门的职能定位 17

第4节 澳大利亚银行界风险管理的组织架构 19

第5节 新加坡银行界风险管理的组织架构 29

第6节 风险管理模式的经验借鉴 33

第3章 统一授信与尽职调查 36

第1节 统一授信 37

第2节 集团客户统一授信 42

第3节 客户最高风险限额的确定 44

第5节 授信额度管理 46

第4节 风险限额的调整和占用 46

第6节 尽职调查 53

第4章 客户信用评级与贷款风险分类 59

第1节 客户信用评级体系 59

第2节 评级中的定性分析与定量分析 63

第3节 违约概率的测算 68

第4节 贷款风险分类体系 72

第5节 现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案的探讨 77

第6节 贷款风险分类与贷款准备金提取 79

第5章 国别(地区)风险与行业风险分析 85

第1节 国别风险范畴 85

第2节 衡量国别风险的思路 87

第3节 衡量国别风险的方法 89

第4节 国别风险管理策略 90

第5节 我国商业银行构建国别风险指标体系的初步设想 93

第6节 对国内地区风险指标体系的初步设想 95

第7节 对行业风险的度量 96

附录 全行业风险分析报告范式 101

第6章 资产组合管理工具——VaR 104

第1节 敏感度与波动度 104

第2节 VaR概念及特点 109

第3节 VaR的度量方法 113

第4节 压力测试 115

第7章 资产组合管理模型 119

第1节 CreditMetrics模型 120

第2节 KMV模型 133

第3节 CreditRisk+模型 144

第4节 CreditPortfolioVieW模型 148

第8章 以风险为核心的绩效考核 151

第1节 RAROC的含义 151

第2节 RAROC的金融理论解释 152

第3节 美洲银行RAROC考核的做法 154

第4节 SVA的概念及内涵 155

第5节 提高股东附加价值的手段 159

第1节 监管资本与经济资本的区别 165

第9章 经济资本配置与贷款定价 165

第2节 资本配置的原则与方法 169

第3节 贷款定价 173

第10章 公司治理机制建设与风险管理效果 182

第1节 对公司治理机制的理论探讨 183

第2节 公司治理机制的关键要素 186

第3节 巴塞尔委员会对公司治理机制的相关规定 188

第4节 国有商业银行的公司治理机制与股权改革 189

第5节 公司治理机制对风险管理效果的影响 190

第11章 新资本协议对中国银行界的挑战 192

第1节 巴塞尔资本协议的擅变 192

第2节 对标准法和内部评级法的争论 202

第3节 我国银行界对实施新协议的观点 206

第4节 新资本协议给监管部门的压力 209

第5节 人民银行与商业银行合作研究应对之策 210

参考文献 212

附件:巴塞尔新资本协议内部评级法(2001年1月) 214

后记 316

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