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期权定价的数学模型和方法PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:姜礼尚著
- 出 版 社:北京:高等教育出版社
- 出版年份:2003
- ISBN:7040119951
- 页数:335 页
第一章 风险管理与金融衍生物 1
1.1 风险和风险管理 1
1.2 远期合约与期货 2
1.3 期权 3
1.4 期权定价 5
1.5 交易者的类型 6
第二章 无套利原理 9
2.1 金融市场与无套利原理 9
2.2 欧式期权定价估计及平价公式 12
2.3 美式期权定价估计及提前实施 15
2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系 18
第三章 期权定价的离散模型——二叉树方法 24
3.1 一个例子 24
3.2 单时段一双状态模型 25
3.3 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅰ)——不支付红利 32
3.4 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅱ)——支付红利 39
3.5 美式期权定价的二叉树方法 42
3.6 美式看涨与看跌期权定价的对称关系式 49
第四章 Brown 运动与 It?公式 56
4.1 随机游动与 Brown 运动 56
4.2 原生资产价格演化的连续模型 59
4.3 二次变差定理 62
4.4 It?积分 65
4.5 It?公式 67
第五章 欧式期权定价——Black-Scholes 公式 74
5.1 历史回顾 74
5.2 Black-Scholes 方程 75
5.3 Black-Scholes 公式 80
5.4 Black-Scholes 模型的推广(Ⅰ)——支付红利 83
5.5 Black-Scholes 模型的推广(Ⅱ)——两值期权与复合期权 89
5.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法 94
5.7 数值方法(Ⅱ)——二叉树方法与差分方法 102
5.8 欧式期权价格的性质 106
5.9 风险管理 110
6.1 永久美式期权 116
第六章 美式期权定价与最佳实施策略 116
6.2 美式期权的模型 128
6.3 美式期权的分解 131
6.4 美式期权价格的性质 138
6.5 最佳实施边界 151
6.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法 170
6.7 数值方法(Ⅱ)——切片法 182
6.8 其它形式的美式期权 193
第七章 多资产期权 202
7.1 多风险资产的随机模型 202
7.2 Black-Scholes 方程 204
7.3 多维 Black-Scholes 公式 205
7.4 彩虹期权 210
7.5 一篮子期权 216
7.6 双币种期权 218
7.7 多资产美式期权 222
8.1 关卡期权 247
第八章 路径有关期权(Ⅰ)——弱路径有关期权 247
8.2 依赖于时间的关卡期权 255
8.3 重置期权 261
8.4 修正的关卡期权 264
第九章 路径有关期权(Ⅱ)——强路径有关期权 277
9.1 亚式期权 277
9.2 模型和简化 280
9.3 欧式几何平均亚式期权的定价公式 287
9.4 亚式看涨—看跌期权的平价公式 290
9.5 回望期权 295
9.6 数值方法 304
第十章 隐含波动率 315
10.1 问题的提出 315
10.2 Dupire 解法 318
10.3 最佳控制解法 320
10.4 数值方法 325
参考文献 327
名词索引 330
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《2013数学奥林匹克试题集锦 走向IMO》2013年IMO中国国家集训队教练组编 2013
- 《一个数学家的辩白》(英)哈代(G.H.Hardy)著;李文林,戴宗铎,高嵘译 2019
- 《高等数学试题与详解》西安电子科技大学高等数学教学团队 2019
- 《基于地质雷达信号波的土壤重金属污染探测方法研究》赵贵章 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《数学物理方法与仿真 第3版》杨华军 2020
- 《Helmholtz方程的步进计算方法研究》李鹏著 2019
- 《高等数学 上》东华大学应用数学系编 2019
- 《在流浪与乡愁之间》达达·尚著 2019
- 《两琴相悦,弹掉!》末尚尚著 2013
- 《实验动物及动物实验中生物危害的预防对策》山之内孝尚著 1993
- 《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析 第2版》姜礼尚,徐承龙,任学敏等著 2013
- 《成本核算岗位实用技能与技巧》原尚著 2013
- 《比较文学中国化》徐扬尚著 2013
- 《现货白银投资指南》李志尚著 2013
- 《科学常识的盲点文库》桥本尚著,谢文福译 1987
- 《偏微分方程选讲》姜礼尚等编 1997
- 《大气环流概论》(日)新田尚著;吴贤纬等译 1987
- 《全国高等中医药行业“十三五”创新教材 中医药学概论》翟华强 2019
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《习近平总书记教育重要论述讲义》本书编写组 2020
- 《办好人民满意的教育 全国教育满意度调查报告》(中国)中国教育科学研究院 2019
- 《高等数学试题与详解》西安电子科技大学高等数学教学团队 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《教育学考研应试宝典》徐影主编 2019
- 《语文教育教学实践探索》陈德收 2018
- 《家庭音乐素养教育》刘畅 2018