西方银行资本管理 银行内部最佳资本配置方法PDF电子书下载

银行的资本配置 1

对资本配置迫切需求 5

什么是资本管理 7

第1章 资本概述 9

银行资本标准的发展 10

资本的功能 14

资本的构成 20

银行资本的持有情况 21

案例研究：花旗银行 23

案例研究：劳埃德银行 26

案例研究：银行家信托公司 28

资本水平的决定因素 31

资本的利用 32

第2章 资本管理概述 35

资本的重要性 36

看待资本的四种视角 37

监管资本：银行稳定的指示器 43

监管资本：经营的限制因素之一 44

资本水平与信用等级 45

可使用资本与所需资本水平 49

资本配置体系的内容 50

第3章 可使用资本的管理 53

资本充足性管理 54

资本构成确定 59

资本投资 67

资金管理者的重要性 70

第4章 资本工具 73

权益工具 76

混合型权益工具 80

债务工具 87

资本结构管理 90

剩余资本处理 91

第5章 资本配置与资本投资 95

资本投资 98

资本配置 104

资本收益率的计算 105

第6章 风险资本模型概述 111

风险调整业绩衡量 113

RAROC与RORAC模型 116

风险模型的用途 117

风险价值法简介 118

预期损失调整 121

风险种类与风险因素 122

特定业务的波动因素 123

模型的关键参数：置信水平和持有期 125

市场风险构成的确定 127

信用风险构成的确定 130

操作风险构成的确定 133

三种风险模型的加总 134

PAPM的局限性 137

第7章 市场风险模型 141

风险价值概念 142

风险价值的假设 146

交易投资组合风险的评估 147

风险价值计算问题之一：持有期 150

风险价值计算问题之二：弯曲的价格图形 151

风险价值计算问题之三：相关性 154

风险价值计算问题之四：观测期 158

确定市场风险的其他方法 159

非交易账户利率风险的确定 161

第8章 信用风险模型 165

信用风险的框架 167

计算预期损失 171

计算一笔业务的非预期损失 178

计算投资组合的非预期损失 188

建立风险资本模型 191

信用风险的错误定价 194

信用风险与信用评级 196

信用风险与贷款组合的多样化 197

第9章 操作风险与其他风险模型 201

意外事件风险 203

经营风险 207

建立操作风险模型 208

调整预期损失 210

操作风险的资本配置 211

第10章 风险收益模型概述 213

自上而下的风险收益模型 215

风险收益与经济资本 218

风险收益与决策支持 221

经济资本的保险功能 222

将风险收益纳入总体资本框架 223

时间单位的选择 225

多样化的影响 226

风险收益模型的缺陷 227

风险收益与风险资本模型的比较 229

第11章 风险收益模型的应用 231

基本的风险收益模型 232

应用举例：在全行范围的应用 233

应用举例：在业务部门的应用 238

风险收益与RORAC 246

第12章 实施资本配置的要点概述 251

经济利润与股东价值 252

确定资本成本 258

监管资本对经营活动的约束 259

资本配置的具体步骤 270

第13章 经济利润与股东价值 273

确定折现率 277

确定现金收入 279

确定资本使用额 281

计算股东价值：现金流折现法 283

合成权益：经济利润理论的应用 293

股票回购：股东价值理论的应用 295

第14章 确定资本成本 297

确定资本收益率目标 298

用资本资产定价模型估计资本成本 299

用“风险——收益”关系确定预期收益率 302

用股利增长模型确定预期收益率 307

内部收益率与股东要求收益率的差异 308

市场/账面价值比率与目标收益率 310

第15章 本书模型实际运用的常见问题 317

市价重估法与应计法的会计处理 319

资金转移定价的确定 324

净现值法下未来资本成本的计量 328

模型矫正的重要性 339