随机分析基础及其应用PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:金治明编著
- 出 版 社:北京:国防工业出版社
- 出版年份:2003
- ISBN:711803083X
- 页数:345 页
符号 1
预备知识 条件期望与离散时间鞅 4
§0.1 条件期望 4
§0.2 离散时间鞅 13
第一章 连续时间鞅 25
§1.1 右连续上鞅与基本不等式 25
§1.2 鞅收敛与Doob停止定理 31
§1.3 上鞅的Doob-Meyer分解 37
§1.4 过程与测度的投影 50
习题与问题一 68
第二章 随机积分 70
§2.1 引言 70
§2.2 Doleans测度 75
§2.3 可料过程对L2鞅的随机积分 76
§2.4 可料过程对局部L2鞅的随机积分 85
§2.5 对适应过程的随机积分 90
§2.6 平方可积鞅与投影算子 93
§2.7 连续局部鞅的平方变差过程 101
习题与问题二 109
第三章 Ito公式与Girsanov定理 112
§3.1 连续半鞅的Iho公式 112
§3.2 指数鞅与Girsanov定理 122
§3.3 股票市场与等价鞅测度 131
§3.4 Brownian运动的弱可料表示 142
§3.5 局部时与Tanaka公式 146
习题与问题三 157
第四章 随机微分方程 159
§4.1 随机微分方程的强解 159
§4.2 L扩散过程与解的马氏性 174
§4.3 弱解与鞅问题 181
§4.4 Feynman-Kac公式 186
§4.5 一类热传导方程柯西问题的解析解 193
习题与问题四 201
第五章 平方可积鞅与Wiener泛函的结构 205
§5.1 平方可积鞅的Doob-Meyer分解 205
§5.2 平方可积鞅表示定理 215
§5.3 条件期望鞅的表示与随机Fubini定理 231
§5.4 扩散过程泛函的结构 235
§5.5 欧式期权的定价——Black-Scholes公式 243
习题与问题五 251
第六章 Ito过程与扩散过程测度的绝对连续性 253
§6.1 Ito过程与Wiener测度的绝对连续性 254
§6.2 扩散过程测度关于Wiener测度的绝对连续性 260
§6.3 所诱导的测度关于Wiener测度绝对连续的过程 269
§6.4 Ito过程的泛函结构 272
§6.5 Gauss过程的情形 276
§6.6 Ito过程的测度关于扩散过程测度的绝对连续性 279
第七章 滤波、内插与外推 289
§7.1 线性滤波 291
§7.2 非线性滤波的一般方程 304
§7.3 扩散Markov过程的滤波 314
§7.4 最佳非线性内插方程 317
§7.5 最佳非线性外推方程 320
§7.6 条件Gauss情形下的滤波 322
§7.7 可列状态马氏过程的滤波 326
§7.8 扩散型过程偏差系数的估计 334
参考文献 342
索引 343
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《零基础学会素描》王金著 2019
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《生物质甘油共气化制氢基础研究》赵丽霞 2019
- 《分析化学》陈怀侠主编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《花时间 我的第一堂花艺课 插花基础技法篇》(日)花时间编辑部编;陈洁责编;冯莹莹译 2020
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《抗战三部曲 国防诗歌集》蒲风著 1937
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《陶瓷工业节能减排技术丛书 陶瓷工业节能减排与污染综合治理》罗民华著 2017