计量经济学PDF电子书下载

1.导言 1

1.1 什么是计量经济学 1

1.2 计量经济学的特点与计量经济学模型 3

1.3 计量经济学的研究步骤与应用 7

1.4 全书结构 10

2.一元线性回归分析 13

2.1 一元线性回归模型 13

2.2一元线性回归模型的估计 21

2.3 古典线性回归模型中的OLS估计量的性质 24

2.4 小结 29

习题 29

附录 2A最小二乘估计量特性的证明 32

3.一元线性回归模型的假设检验 36

3.1 随机扰动项的正态性假定 36

3.2 假设检验 37

3.3 拟合优度的检验 41

3.4 正态性检验 44

3.5 预测 47

3.6 实例 49

3.7 小结 54

习题 54

4.多元线性回归分析 57

4.1 多元线性回归模型 58

4.2 多元回归参数的估计 60

4.3 多重判定系数 63

4.4 显著性检验 64

4.5 实例 67

4.6 模型的结构稳定性检验:Chow检验 70

4.7 小结 73

习题 74

5.与回归模型有关的几个问题 77

5.1 标准化系数 77

5.2 非线性模型的线性化 79

5.3 虚拟变量的使用 84

5.4 小结 88

习题 89

6.1 多重共线性的实质 93

6.多重共线性 93

6.2 多重共线性存在的原因及后果 95

6.3 多重共线性的判断 96

6.4 多重共线性的解决方法 100

6.5 实例 104

6.6 小结 106

习题 106

7.异方差 108

7.1 异方差的涵义 108

7.2 异方差产生的原因和后果 110

7.3 异方差性的判断 112

7.4 异方差性的解决办法 116

7.5 实例 120

7.6 小结 124

习题 125

8.自相关 130

8.1 自相关的涵义 130

8.2 自相关产生的原因和后果 131

8.3 自相关的判断 133

8.4 自相关的解决办法 138

8.5 实例 140

8.6 小结 143

习题 143

9.单方程回归模型的补充专题 146

9.1 模型的选择 146

9.2 虚拟因变量模型 152

9.3 自加归与分布滞后模型 157

9.4 小结 161

习题 161

10.联立方程模型及其识别 167

10.1 联立方程模型的概念 167

10.2 模型的结构图、简化型和递归模型 170

10.3 联立方程的偏误(联立问题) 175

10.4 模型识别的含义 177

10.5 模型识别的条件 181

10.6 小结 184

习题 184

11.联立方程模型的估计 187

11.1 递归模型与普通最小乘法 188

11.2 间接最小二乘法(ILS) 190

11.3 二除非最小二乘法(2SLS) 193

11.4 小结 197

习题 198

12.时间序列分析(上) 203

12.1 随机时间序列的基本概念 204

12.2 随机时间序列的平稳性检验 205

12.3 协整理论简介 208

12.4 葛兰杰因果关系检验 212

12.5 向量自回归模型 215

12.6 小结 218

习题 218

13.1 随机时间序列模型 220

13.时间序列分析(下) 220

13.2 随机时间序列模型的估计与识别 223

13.3 小结 238

习题 238

14. Eviews操作使用说明 240

14.1 Eviews操作使用说明 240

14.2 Eviews程序设计简述 243

14.3 程序设计语句 248

附录 251

附表 275

参考文献 297

后记 298