外汇市场 高频数据的实证研究PDF电子书下载

译者前言 1

鸣谢 1

关于作者 1

引言 1

第一编 汇率分析 3

第1章 外汇市场：被牵制的随机游走(1988) 3

第2章 远期升水/贴水有助于预测汇率的远期变化吗？(1992) 37

第3章 为什么即期-远期贴现率不能用于预测未来即期汇率走势？(1997) 50

第二编 日内外汇市场的描述 65

第4章 Reuters屏幕反映的外汇市场：日元/美元和英镑/美元即期市场(1991) 65

第5章 “消息”与外汇市场(1989) 116

第三编 用日内汇率数据测量市场变动 181

第6章 外汇市场逐时研究(1993) 181

第7章 基于伦敦外汇市场日交易行为的一些实证(1989) 225

第8章 金融市场分钟数据统计(1991) 245

第9章 外汇市场的地理位置：“岛屿”假设的检验(1992) 284

第10章 英镑-美元汇率高频模型中的信息效应(1993) 302

第11章 在连续时间内评估中央银行外汇市场干预(1993) 321

第12章 用高频即期汇率数据进行单位根检验(1993) 346

第13章 外汇市场中市场报价的频率同波动性之间的相互作用(1996) 358

第四编 技术分析 377

第14章 技术分析：一个被控制的实验(1993) 377

第15章 技术分析交易规则会产生收益吗？从日内外汇市场所得结论(1997) 409

第五编 日内汇率变动和交易数据 433

第16章 1993年6月的一天：对Reuters2000-2电子外汇交易系统运行的研究(1996) 433

第17章 外汇电子交易系统的微观动态结构(1996) 529

第六编 我们的立场 559

第18章 金融市场的高频数据：论点和应用(1997) 559

结语：结论和未来研究的方向 603