基于子空间耦合的金融复杂系统建模与风险控制研究PDF电子书下载

图书介绍：金融系统的复杂性主要体现在系统的自组织、非线性、混沌、涌现等特征。金融复杂性问题的研究可以分为三个方面：一是通过对历史数据的计量分析发现金融系统的复杂性现象和统计规律；二是通过金融市场建模探究金融系统的演化机制；三是通过经验数据分析和数理建模结合考察金融系统的改善方法。总结起来有以下几方面原因，需要我们十分重视金融复杂系统中各子系统内部和各子系统之间相互作用关系，重视金融系统内部和金融系统与其它社会经济系统之间的风险传播问题。从实践需求方面来看。第一，市场间的相互作用结构和耦合关系是影响金融风险传播的重要因素。金融系统是一个复杂关联系统。这种关联性一是表现在金融系统内部的关联,二是表现在与其它经济子系统之间的关联。不同时期这种关联性会有变化。如果我们以某种形式的网络结构来表示这种关联,那么金融系统中的关联问题可以转化为同一网络的时间演化问题和不同网络的相互耦合问题。构建金融复杂系统中各经济子空间的耦合网络模型可以显性化这些相互作用关系，对深入理解金融风险的演化机制及预防和控制风险具有重要意义。第二，在我国融入全球经济一体化的进程中,在资本市场和商品交易市场进行了一系列与全球性资本流通和