数据分析与量化投资 基于SAS的应用PDF电子书下载

第1篇 基础篇 2

第1章 SAS EG基础界面 2

1.1 SAS EG菜单 2

1.2 过程流与项目管理 6

1.3 小结 13

第2章 数据分析小工具 14

2.1 SAS自带宏语法与本书提供的自带宏 15

2.2 直接输出成Word的报表 20

2.3 E-mail功能 23

2.4 每天都要做的工作——排程 28

2.5 小结 32

第2篇 数据处理篇 34

第3章 数据说明 34

3.1 股票报酬率数据 34

3.2 财务报表数据 37

3.3 公司治理数据 40

3.4 小结 41

第4章 数据处理宏 42

4.1 变量转换宏 42

4.2 移动窗口描述性统计宏 47

4.3 领先／滞后宏 52

4.4 神奇的缩尾宏 55

4.5 数据缺失处理 57

4.6 行业变量的计算 61

4.7 小结 64

第3篇 量化投资篇 66

第5章 常见的投资策略 66

5.1 规模投资策略 66

5.2 价值投资策略 75

5.3 动能投资策略 81

5.4 定投 91

5.5 小结 94

第6章 Lewellen投资策略 95

6.1 二维投资策略 95

6.2 化腐朽为神奇的预测报酬率 101

6.3 小结 106

第7章 定价模型和风险套利模型 107

7.1 定价模型 107

7.2 风险套利模型 118

7.3 小结 126

第4篇 基础实证篇 129

第8章 描述性统计与相关分析 129

8.1 描述性统计表 129

8.2 相关分析 134

8.3 描述性统计宏 137

8.4 小结 141

第9章 样本分配趋势与组合差异性检验 142

9.1 样本分配趋势 142

9.2 两群体差异性检验 147

9.3 组合差异性检验 148

9.4 小结 153

第10章 回归实证 154

10.1 辨认被解释变量 154

10.2 以股利支付进行回归 161

10.3 交互作用模型 173

10.4 中介回归宏 178

10.5 小结 185

第11章 论文实证 186

11.1 基础论文宏 186

11.2 中介论文宏 195

11.3 调节论文宏 202

11.4 小结 207

第5篇 内生性检验篇 210

第12章 解释变量内生性的解决之道 210

12.1 连续型变量的解决方案 211

12.2 二元变量的解决方案 218

12.3 小结 223

第13章 样本选择性问题 225

13.1 倾向得分匹配 225

13.2 双重差分法 231

13.3 小结 240