随机过程基础 修订版PDF电子书下载

第1章 概率论的基本知识 1

1.1 概率空间 1

1.2 随机变量 3

1.3 随机变量的数字特征 5

1.4 条件数学期望 6

1.5 概率论中常用的变换 11

1.6 n维正态分布 18

第2章 随机过程的基本概念 20

2.1 随机过程的定义 20

2.2 随机过程的数字特征 22

2.3 几种重要的随机过程 24

2.4 Poisson过程 27

习题 38

第3章 Markov链 40

3.1 Markov链的概念 40

3.2 状态的分类 44

3.3 状态空间的分解 51

3.4 遍历定理与平稳分布 54

3.5 连续时间的Markov链 61

3.6 生灭过程 71

习题 78

第4章 平稳过程 82

4.1 随机分析 82

4.2 平稳过程协方差函数的谱分解 92

4.3 平稳过程的谱分解 106

4.4 线性系统中的平稳过程 108

4.5 平稳过程的均方遍历性与采样定理 118

习题 125

第5章 时间序列分析 130

5.1 ARMA（p，q）模型 130

5.2 ARMA（p，q）模型的等价形式 133

5.3 ARMA序列的相关分析 139

5.4 模型的初步识别 149

5.5 模型参数的估计 152

5.6 模型的定阶与检验 159

5.7 平稳时间序列的预报 162

5.8 非平稳序列及其预报 168

习题 179

附录Ⅰ 定理5.1.1的证明 181

附录Ⅱ 定理5.3.1的证明 183

附录Ⅲ 定理5.3.6的证明 185

附表1～7 187

参考文献 191