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第1章 引言 1

1.1 为什么使用Excel 1

1.2 需要Excel VBA吗 2

1.3 Excel金融建模的主要过程 2

1.4 Excel金融建模的格式要求 4

1.5 排版惯例 5

1.6 学习建议 5

本章小结 5

进阶阅读 5

第2章 Excel基础 6

2.1 工作簿、工作表和单元格 6

2.2 单元格引用 8

2.2.1 同一工作表中单元格的引用 8

2.2.2 跨工作表单元格引用 9

2.2.3 跨工作簿引用 9

2.2.4 单元格区域命名 10

2.3 公式和工作表函数 13

2.3.1 文本函数 13

2.3.2 信息函数 14

2.3.3 日期和时间函数 14

2.3.4 引用和查询函数 14

2.3.5 逻辑函数 16

2.3.6 数学函数 16

2.3.7 统计函数 16

2.3.8 金融和财务函数 17

2.3.9 数组函数 17

2.4 数据排序 19

2.5 筛选 21

2.6 条件格式 24

2.7 数据验证 25

2.8 单元格的隐藏和锁定 28

2.9 工作表保护 29

2.10 单变量求解 29

2.11 模拟运算表 31

2.12 数据透视表 33

2.13 规划求解 36

本章小结 40

本章习题 41

进阶阅读 41

第3章 Excel VBA简介 42

3.1 Excel VBA编辑器 42

3.2 变量、常量和运算符 47

3.2.1 变量和常量 47

3.2.2 运算符 49

3.3 数组 50

3.4 VBA对象 52

3.4.1 Application对象 53

3.4.2 Workbook对象 53

3.4.3 Worksheet对象 54

3.4.4 Range对象 57

3.4.5 With语句块 62

3.4.6 对象变量 63

3.5 函数 63

3.5.1 VBA函数 64

3.5.2 用户自定义函数 65

3.6 VBA决策语句 67

3.6.1 If语句 67

3.6.2 Select Case语句 68

3.7 VBA循环语句 70

3.7.1 For循环 70

3.7.2 Do循环 73

3.8 字典 74

3.8.1 事前绑定和事后绑定 75

3.8.2 给字典添加条目 76

3.8.3 判断索引值是否已经存在 76

3.8.4 条目数量的计数 76

3.8.5 条目的移除 76

3.8.6 读取索引值和条目值 77

3.9 数组与单元格区域的互动 77

3.9.1 通过循环实现数组与单元格区域的互动 77

3.9.2 将单元格区域的值读入数组 78

3.9.3 将数组的值输出到单元格区域 78

本章小结 79

本章习题 80

进阶阅读 81

第4章 金融数据的获取和预处理 82

4.1 本地文本文件的导入 83

4.1.1 菜单模式导入本地文本文档数据 84

4.1.2 使用VBA导入本地文本文档数据 87

4.2 从互联网获取金融数据 90

4.2.1 通过菜单方式从网络获取金融数据 90

4.2.2 利用“Microsoft WinHttp Services”从互联网获取金融数据 93

4.3 数据的排序 96

4.3.1 通过菜单方式进行排序 97

4.3.2 利用VBA代码进行排序 99

4.4 数据的筛选 100

4.4.1 通过菜单项“高级筛选”进行数据筛选 100

4.4.2 利用VBA进行高级筛选 104

4.4.3 调用数据库查询进行数据筛选 104

4.4.4 利用ADO进行数据筛选 110

4.5 数据频率转换 111

4.5.1 日数据转换为月数据 112

4.5.2 日数据转换为季度数据和日数据转换为周数据 114

4.5.3 利用VBA实现数据频率转换 116

4.6 数据合并 118

4.6.1 利用VLookup（）函数进行数据合并 120

4.6.2 利用数据库查询进行数据合并 123

4.6.3 数据合并的VBA实现 126

本章小结 128

本章习题 129

进阶阅读 129

第5章 金融数据的图形展示 130

5.1 Excel图表简介 130

5.1.1 嵌入式图表和分立式图表 130

5.1.2 基本图表元素 134

5.2 菜单模式下基本图表的绘制 135

5.2.1 菜单模式下饼图、条形图和柱形图的绘制 135

5.2.2 通过菜单项绘制折线图或散点图 140

5.3 通过VBA代码绘制基本图表 148

5.3.1 图表对象的建立 148

5.3.2 设置图表数据系列 149

5.3.3 设置图表类型 150

5.3.4 常用图表元素的设置 151

5.3.5 应用 152

5.4 直方图的绘制 155

5.4.1 通过菜单模式绘制直方图 155

5.4.2 利用VBA代码绘制直方图 160

本章小结 163

本章习题 163

进阶阅读 164

第6章 按揭贷款月还贷额的计算 165

6.1 月还贷额计算基本原理 165

6.1.1 变量列表 165

6.1.2 等额本金下的月还贷额 166

6.1.3 等额本息下的月还贷额 166

6.2 工作表界面下按揭贷款月还贷金额 167

6.2.1 模型基本框架 167

6.2.2 输入区域的数据验证 167

6.2.3 贷款利率的引用 169

6.2.4 偿还总次数的计算 170

6.2.5 支付次数列的设定 171

6.2.6 偿还日期序列的设定 171

6.2.7 各期本金偿还额的计算 171

6.2.8 各期利息偿还额的计算 171

6.2.9 其他偿还金额的计算 171

6.2.10 工作表及行或列的隐藏 172

6.2.11 单元格的保护 172

6.3 利用VBA计算按揭贷款的月还贷额 173

6.3.1 添加工作表 173

6.3.2 利用VBA计算月还贷额 176

本章小结 183

本章习题 183

进阶阅读 184

第7章 债券相关计算 185

7.1 债券应计利息的计算 186

7.1.1 日期处理相关函数 186

7.1.2 剩余利息支付次数的计算 188

7.1.3 上一次利息支付日的计算 189

7.1.4 日计数因子的计算 190

7.1.5 应计利息的计算 193

7.2 债券内在价值的计算 193

7.3 债券收益率的计算 195

7.3.1 到期收益率的计算 195

7.3.2 实现的收益率 196

7.4 债券久期的计算 198

7.5 债券凸性的计算 200

7.6 债券相关计算举例 203

7.6.1 债券基本信息 203

7.6.2 各相关指标的计算 205

7.7 债券价格与收益率的关系 206

7.8 债券价格如何随时间变化 209

本章小结 210

本章习题 210

进阶阅读 211

第8章 股票相关计算 212

8.1 股票行情和历史数据的获取 212

8.1.1 通过雅虎下载股票历史交易数据 212

8.1.2 通过巨潮资讯下载股票历史分红数据 214

8.1.3 通过Web查询获取历史分红数据 215

8.1.4 通过VBA导入历史分红数据 216

8.1.5 分红比率的提取 218

8.2 资产β系数的估计 219

8.2.1 历史β系数和调整的β系数 219

8.2.2 利用Excel估计股票的历史β系数 221

8.2.3 β系数的调整 222

8.2.4 利用VBA估计资产的β系数 225

8.3 投资组合优化 228

8.3.1 投资组合优化简介 228

8.3.2 资产期望收益率和协方差矩阵的估计 228

8.3.3 投资组合的期望收益和风险 235

8.3.4 利用Excel实现允许卖空下投资组合优化 236

8.3.5 利用VBA实现允许卖空情况下投资组合的优化 240

8.3.6 不允许卖空下投资组合优化 243

本章小结 250

本章习题 251

进阶阅读 251