门限自回归模型的平稳性理论PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 选题背景和研究意义 1

1.2 国内外研究综述 4

1.3 研究内容 13

1.4 本书创新与突破 14

第2章 总体平稳条件下的门限自回归模型 16

2.1 门限自回归模型的设定与平稳性质 17

2.2 门限效应的检验与估计 24

2.3 SETAR与MTAR建模的比较 33

2.4 本章小结 51

第3章 MTAR模型的单位根检验 53

3.1 非线性条件下的传统单位根检验 54

3.2 2体制MTAR模型的单位根检验 61

3.3 3体制MTAR模型的单位根检验 73

3.4 非平稳与非线性的联合检验 85

3.5 本章小结 87

第4章 SETAR模型的单位根检验 89

4.1 2体制SETAR模型的单位根检验 89

4.2 3体制SETAR模型的单位根检验 100

4.3 非平稳条件下SETAR模型的估计参数推断 116

4.4 本章小结 118

第5章 人民币汇率的均值回复过程与局部非平稳——基于SETAR模型的实证研究 120

5.1 均衡汇率的研究现状 121

5.2 理论基础与计量方法 124

5.3 数据与模型设定 127

5.4 实证结果 132

5.5 本章小结 137

第6章 总结与展望 139

6.1 总结 139

6.2 研究展望 142

附录 144

参考文献 187

后记 197