公司债券投融资管理 公司银行业务PDF电子书下载

第1篇 固定收益证券 3

第1章 债券基础知识 3

债券简介 3

债券市场参与者 5

债券市场 8

非传统债券 10

传统债券的定价 11

债券的净价和全价 18

市场收益率 22

久期、修正久期及凸度 32

第2章 收益率曲线 44

收益率曲线的用途 45

到期收益率曲线 46

息票收益率曲线 49

平价收益率曲线 49

零息（或即期）收益率曲线 50

远期收益率曲线 57

年金收益率曲线 63

收益率曲线解析 64

收益率曲线的拟合 79

市场中的即期利率和远期利率 84

附录 105

第3章 债券市场工具 109

浮息票据 109

反向浮息票据 116

资产支持债券 118

可提前赎回债券 122

指数化债券 128

附录 140

第4章 混合证券 143

指数化摊销票据 143

综合可转换票据 145

利率差异票据 147

可转换货币票据 148

布雷迪债券 151

第2篇 公司债券市场第5章 公司债券市场 159

引言 161

公司债券的基本条款 167

公司债券的安全性 169

公司债券的赎回条款 172

公司债券的风险 174

高收益率公司债券 178

公司债券的发行说明书 178

第6章 商业票据 183

商业票据方案 185

商业票据的收益率 187

资产支持商业票据 188

延期商业票据 196

商业票据的交易表格 199

第7章 可提前赎回债券 202

债券中的内嵌期权 203

短期利率的二叉树模型 206

可提前赎回债券的定价 211

价格与收益率间的关系 215

内嵌期权债券的价格波动率 216

偿债基金 218

附录 220

第8章 可转换债券Ⅰ 227

可转换债券的基本特征 228

发行和持有可转换债券的利弊 234

第9章 可转换债券Ⅱ 237

传统估值方法 237

可转换债券的公平价值 238

可转换债券定价中的其他问题 247

可转换债券的违约风险 249

附录 251

第10章 欧洲债券市场 254

欧洲债券与外国债券 255

欧洲债券市场的金融工具 257

欧洲债券市场的参与者 262

与欧洲债券发行相关的收费、支出及定价 266

欧洲债券的发行 267

欧洲债券发行中的契约和信托服务 270

欧洲债券的不同形式 273

欧洲债券的清算系统和市场协会 275

彭博系统 277

欧洲债券的二级市场及结算 281

法律问题和税收问题 282

伦敦二级市场 283

欧洲债券和掉期交易 284

第11章 权证 286

第12章 中期票据 291

引言 292

一级中期票据市场 294

中期票据和公司债券 296

中期票据的发行机制 299

二级中期票据市场 300

欧洲中期票据市场 303

结构化中期票据 303

第13章 优先股 310

优先股的描述和定义 312

优先股市场 317

彭博系统 320

第14章 高收益率债券 321

市场成长 321

高收益率债券 323

高收益率债券的业绩 326

第15章 信用分析与相对价值 332

信用评级 333

信用分析 337

具体行业分析 341

相对价值分析：债券利差 343

参考文献 354