应用经济计量学 EViews高级讲义 下PDF电子书下载

第12讲 状态空间模型 565

12.1模型设定 566

12.1.1基本形式 566

12.1.2例子 567

12.2 Kalman滤波 570

12.2.1计算过程 570

12.2.2状态空间模型估计 574

12.2.3初始化 579

12.3使用状态空间对象 582

12.3.1模型设定 582

12.3.2例子 585

12.3.3状态空间对象 587

12.4信号和状态 589

12.4.1提取 589

12.4.2图形 591

12.4.3预测 596

12.5小结 603

第13讲 情景分析 607

13.1演示 608

13.1.1宏观经济模型 608

13.1.2评估 610

13.1.3样本外预测 612

13.2基础知识 617

13.2.1方程 617

13.2.2求解 618

13.2.3变量管理 619

13.3情景分析 620

13.3.1例子 620

13.3.2情景 622

13.3.3情景比较 624

13.3.4图形 627

13.4使用样板对象 628

13.4.1设定 628

13.4.2查看模型 631

13.4.3外加因子 632

13.4.4样板对象 634

13.5模型求解 636

13.5.1求解 636

13.5.2求解选项 638

13.5.3目标路径控制 641

13.5.4模型诊断 643

13.6小结 645

Ⅴ深入应用 651

第14讲 广义矩估计 651

14.1单方程 652

14.1.1 GMM方法 652

14.1.2 GMM与单方程估计 656

14.1.3例子 658

14.1.4小结 664

14.2方差估计 665

14.2.1核估计 665

14.2.2例子 667

14.3方程组 670

14.3.1 GMM方法 670

14.3.2 GMM与系统估计 672

14.3.3例子 674

14.4 GMM方法 679

14.4.1渐近性 679

14.4.2正交条件 681

14.4.3最佳工具变量 683

14.4.4例子 683

14.5面板数据 687

14.5.1 GMM方法 687

14.5.2例子 692

14.5.3动态模型 696

14.5.4 DPD例子 699

14.6小结 705

第15讲 估计方法 709

15.1最大似然估计 711

15.1.1最大似然原理 711

15.1.2估计方法 714

15.1.3检验方法 719

15.1.4参数重构 721

15.2应用实例 724

15.2.1 AR（1） 724

15.2.2 GARCH（1，1） 729

15.2.3 ARCD 732

15.2.4多项选择模型 736

15.2.5势态转换模型 739

15.2.6 Gamma分布 748

15.2.7检验 753

15.3使用对数似然对象 759

15.3.1设定 759

15.3.2估计 764

15.3.3对数似然对象 765

15.4非参数估计 767

15.4.1直方图 767

15.4.2密度函数估计 771

15.4.3核估计 775

15.4.4近邻法 777

15.4.5小结 779

15.5小结 780

第16讲 离散和受限因变量模型 785

16.1二元选择模型 786

16.1.1理论回顾 786

16.1.2应用分析 788

16.1.3检验和预测 793

16.1.4模型估计 796

16.2排序选择模型 800

16.2.1理论回顾 800

16.2.2模型估计 801

16.2.3应用分析 804

16.2.4预测 806

16.3计数模型 810

16.3.1理论回顾 810

16.3.2模型估计 812

16.3.3应用分析 815

16.4截断回归模型 819

16.4.1理论回顾 819

16.4.2模型估计 821

16.4.3检验和预测 825

16.5审查回归模型 829

16.5.1理论回顾 829

16.5.2模型估计 830

16.5.3检验和预测 833

16.6小结 838

Ⅵ附录 845

附录A EViews对象 845

A.1图形 846

A.1.1创建图形 846

A.1.2定制图形 848

A.1.3图形模板 857

A.1.4打印和导出 858

A.1.5小结 858

A.2表格 860

A.2.1创建表格 860

A.2.2填表 860

A.2.3格式化表格 861

A.2.4打印和导出 865

A.2.5小结 866

A.3矩阵 867

A.3.1矩阵对象 867

A.3.2视图和过程 869

A.3.3表达式 870

A.3.4赋值 872

A.3.5矩阵操作 876

A.3.6矩阵和循环 878

A.3.7命令和函数 879

A.3.8小结 881

A.4序列对象 882

A.4.1日期序列 882

A.4.2自动序列 882

A.4.3自新序列 882

A.4.4字符串序列 883

A.4.5小结 884

A.5值映射 885

A.5.1例子 885

A.5.2值映射对象 886

A.5.3小结 887

A.6链接对象 888

A.6.1建立和设定 888

A.6.2频率转换 889

A.6.3配对合并 892

A.6.4理解链接 897

A.6.5相关操作 899

A.6.6面板工作页 900

A.6.7小结 903

A.7EViews数据库 904

A.7.1基本操作 904

A.7.2基本概念 905

A.7.3存取 906

A.7.4维护 910

A.7.5外部数据库 911

A.7.6小结 911

附录B统计分析 913

B.1基本统计和检验 914

B.1.1描述性统计 914

B.1.2简单假设检验 918

B.1.3经验分布的检验 921

B.1.4 BDS检验 922

B.1.5小结 924

B.2季节调整 925

B.2.1移动平均法 925

B.2.2 X12法 927

B.2.3 Tramo/Seats 928

B.2.4 Tramo/Seats vs.X12 929

B.2.5小结 930

B.3平滑和滤波 931

B.3.1平滑 931

B.3.2 Hodrick-Prescott滤波器 935

B.3.3频率滤波 937

B.3.4小结 938

B.4多元统计分析 939

B41图形 939

B.4.2统计表 940

B.4.3齐性检验 942

B.4.4主成分分析 944

B.4.5小结 946

B.5统计图 947

B.5.1经验分布 947

B.5.2 QQ图 948

B.5.3盒图 951

B.5.4小结 952

附录C选项设置 955

C.1设置EViews 956

C.1.1全局设置 956

C.1.2配置文件 957

C.2估计和求解 959

C.2.1估计和求解选项 959

C.2.2导数计算 960

C.2.3非线性方程组求解 961

C.3优化算法 963

C.3.1二阶导数法 963

C.3.2一阶导数法 964

C.3.3步长 964

附录D EViews新版本 967

D.1版本更新 968

D.1.1 EViews 6 968

D.1.2 EViews 7 971

D.1.3 EViews 7.1和7.2 979

D.1.4配置文件 982

D.2 EViews对象 984

D.2.1输出管理 984

D.2.2字符串 989

D.3因子分析 992

D.3.1理论回顾 992

D.3.2应用实例 998

D.3.3因子对象 1006

D.4广义线性模型 1012

D.4.1理论回顾 1012

D.4.2模型估计 1017

D.4.3应用分析 1027

D.5分位数回归 1030

D.5.1理论回顾 1030

D.5.2模型估计 1031

D.5.3应用分析 1035

D.6多元GARCH 1038

D.6.1理论回顾 1038

D.6.2模型估计 1043

D.6.3应用分析 1050

D.7GMM方法 1054

D.7.1长期方差 1054

D.7.2 GMM估计 1057

D.7.3工具变量的诊断和检验 1062

D.8COM自动化 1066

D.8.1 COM服务器 1066

D.8.2 COM客户端 1072

D.9小结 1077

英汉术语对照 1085

索引 1093