面板数据模型及其在经济分析中的应用PDF电子书下载

第1章 引言 1

第1节 面板数据发展历程 1

一、面板数据分类 1

二、面板模型的优势和不足 3

第2节 面板数据在社会科学中的应用 6

第2章 静态面板模型 9

第1节 遗漏变量问题 9

一、遗漏变量 9

二、个体效应模型 10

第2节 随机和固定效应模型 11

一、基本概念 11

二、等相关模型 12

三、固定效应还是随机效应模型 12

四、严格外生假定 13

第3节 各类面板估计量 14

一、混合回归估计量 14

二、组间估计量 15

三、组内估计量或固定效应估计量 15

四、一次差分估计量 16

五、随机效应估计量——可行广义最小二乘法 16

六、双因子效应模型 18

第4节 面板模型的稳健标准差 19

一、面板稳健标准差 19

二、面板自助标准差 21

第5节 各类检验 21

一、混合回归模型对随机效应模型 21

二、混合回归模型对固定效应模型 22

三、随机效应对固定效应：豪斯曼检验 22

四、各种自相关检验 23

五、群组间的异方差 24

第6节 非平衡面板数据 25

第7节 预测 25

第8节 统计量的特征比较 26

第9节 软件命令和应用实例 27

一、面板模型的软件命令 27

二、应用实例 28

第3章 动态面板数据模型 40

第1节 工具变量法和广义矩估计 40

一、工具变量法 40

二、二步法工具变量回归 41

三、广义矩估计 42

四、各种检验 42

第2节 工具变量的选取 44

一、同期外生假定 45

二、弱外生假定 45

三、强外生假定 45

四、过多的工具变量 46

五、相关的软件命令 46

六、应用实例 47

第3节 严格外生性条件的违反和初始条件 54

一、基本假定 54

二、最简单的动态模型 56

三、各种检验 57

第4节 动态面板模型的带虚拟变量固定效应估计 57

一、动态模型 57

二、软件命令 58

第5节 面板模型工具变量法和广义矩估计 59

一、基本模型 59

二、一阶差分估计 59

三、广义矩估计 59

四、各种检验 63

第6节 动态面板数据的蒙特卡罗分析 64

一、模型设定 64

二、软件命令 65

第7节 极大似然估计 66

第8节 进一步讨论 67

第9节 二次差分估计量 68

一、一次差分 69

二、二次差分 69

第10节 应用实例 71

一、生产函数估计 71

二、增长的收敛性验证 73

三、就业方程估计 74

四、卢卡斯理性预期模型的广义矩估计 78

第11节 软件命令操作 79

一、差分方程估计的软件命令 79

二、系统广义矩估计 87

三、各种命令对比分析 93

第4章 面板数据的单根检验和协整分析 95

第1节 面板数据单位根检验方法 95

一、数据生成过程 96

二、莱文-林检验 96

三、伊姆-皮萨然-申检验 98

四、哈德里检验 99

第2节 面板协整检验 101

一、考检验 101

二、基于残差的拉格朗日乘数检验 103

三、佩德罗尼检验 103

四、似然比检验 104

第3节 面板的误差修正模型 104

一、误差修正检验 104

二、面板检验统计量 105

三、误差修正检验统计量的渐近分布 106

四、存在截面相关时的检验统计量 106

第4节 应用实例 107

一、面板单位根检验 107

二、面板协整检验和误差修正模型 110

第5节 软件命令 112

第5章 面板受限因变量模型 113

第1节 二元选择模型 113

第2节 静态面板离散选择模型 114

一、二元选择模型 114

二、固定效应的逻辑模型 114

三、随机效应的概率单位模型 115

四、面板随机效应托比模型 116

第3节 动态面板离散选择模型 116

第4节 选择性样本和面板数据磨损问题 118

一、选择性样本 118

二、赫克曼二步估计的概率单位模型 118

三、样本选择和面板模型 120

第5节 应用实例 121

第6章 变系数模型 124

第1节 介绍 124

第2节 随横截面个体而变化的系数 125

一、固定系数模型 125

二、随机系数模型 125

第3节 系数随着时间和横截面单位同时发生变化 128

一、固定系数模型 128

二、随机系数模型 129

第4节 软件命令和应用实例 130

一、命令介绍 130

二、投资需求函数 131

第7章 随机前沿估计 133

第1节 随机前沿生产函数 133

一、随机前沿生产函数和技术效率 133

二、复合残差项的分布 134

第2节 异方差情形下的效率估计 138

一、随机扰动项具有异方差 138

二、无效率项具有异方差 139

三、随机扰动项和无效率项都具有异方差 139

第3节 面板数据的随机前沿生产函数 140

一、基本模型 140

二、随时间变化的技术无效率项 140

三、进一步讨论 142

四、非单调生产效率模型 142

第4节 软件命令和应用实例 144

一、命令介绍 144

二、中国生产效率估计（1978～2003年） 149

第8章 Stata软件基本操作 153

第1节 Stata简介和网上资源 153

一、软件简介 153

二、网络资源 153

三、使用界面 154

第2节 软件的基本操作 156

一、数据管理 156

二、命令的格式与基本命令 158

第3节 基本的回归分析 161

一、回归命令 161

二、预测的语法格式 162

三、回归诊断 163

四、应用实例 163

第4节 简单的编程 168

附录Stata10．0所有手册和命令一览 172

参考文献 194

英文-中文人名索引 199

后记 203