金融工程 理论与实务PDF电子书下载

第一篇 衍生品市场概览与准备知识 3

第一章 衍生性金融商品概论 3

第一节 衍生性金融商品的意义、概念与风险 3

第二节 期货与期权交易的历史 6

第三节 衍生性金融商品的种类 7

本章习题 22

第二章 期货与期权市场 23

第一节 全球期货与期权市场概况 23

第二节 全球期货交易所概览 25

第三节 中国内地期货市场概论 37

第四节 中国台湾地区期货市场概况 50

附录 68

本章习题 72

第三章 利率换算与现值 76

第一节 利率的种类与报价 76

第二节 利率的衡量 78

第三节 现值 80

本章习题 83

第二篇 期权期货定价模型 87

第四章 期货定价理论 87

第一节 衍生性商品的无套利定价原理 87

第二节 期货与现货的价格关系 87

第三节 持有成本模型 91

第四节 持有成本的套利策略 93

第五节 股票期货 95

本章习题 99

第五章 期货避险 102

第一节 多头避险与空头避险 102

第二节 基差风险 103

第三节 避险比例与调整避险 104

第四节 最小风险法与避险绩效 106

本章习题 108

第六章 期货交易策略 111

第一节 价差交易 111

第二节 期货套利 114

第三节 套利技巧分析 117

本章习题 121

第七章 期权概论 122

第一节 期权的基本性质 122

第二节 期权价值的上下限 127

第三节 裸持仓与平价关系 128

第四节 价差交易策略 133

第五节 混合持仓 139

本章习题 142

第八章 期权定价 146

第一节 马尔科夫随机过程 146

第二节 几何布朗运动 146

第三节 伊藤定理 148

第四节 衍生性金融产品定价 150

第五节 期权定价模型 154

第六节 欧式与美式期权 159

第七节 外汇、商品与期货期权 161

第八节 股利效应与个股期权近似解 162

本章习题 164

第九章 期权风险参数与避险 167

第一节 期权的风险参数 167

第二节 期权的应用及其避险 173

本章习题 181

第十章 期权价格近似求解法 185

第一节 二项式期权定价模型 185

第二节 蒙特卡罗模拟 191

本章习题 196

第三篇 利率衍生品 201

第十一章 利率及利率期货 201

第一节 债券评价 201

第二节 收益率曲线 202

第三节 久期及凸性 204

第四节 欧洲美元期货 209

第五节 债券期货 213

第六节 远期利率协定 219

本章习题 221

第十二章 互换 225

第一节 互换合约简介 225

第二节 利率互换 226

第三节 货币互换 236

第四节 权益互换 239

第五节 商品互换 243

第六节 其他形态的互换合约 244

本章习题 246

第十三章 利率期权 250

第一节 利率期权近似公式解之布莱克近似法 250

第二节 利率衍生性商品 251

本章习题 256

习题解答 258