经济理论中的最优化方法 第2版=OPTIMIZATION IN ECONOMIC THEORYPDF电子书下载

1 导论 1

1.1 套利方法 2

1.2 使用微积分的相切条件 4

1.3 角点解 5

1.4 收入的边际效用 6

1.5 多种商品和多个约束条件 6

1.6 非紧的约束条件 7

基础阅读 8

2 拉格朗日方法 9

2.1 问题的陈述 9

2.2 套利方法 10

2.3 约束规格 12

2.4 相切方法 13

2.5 必要条件和充分条件 14

2.6 拉格朗日方法 16

例题 17

习题 20

进一步阅读 22

3 扩展与一般化 23

3.1 多个变量和多个约束条件的情形 23

3.2 非负变量 25

3.3 不等式约束 27

例题 29

习题 34

进一步阅读 36

4 影子价格 37

4.1 比较静态分析 37

4.2 等式约束 38

4.3 影子价格 39

4.4 不等式约束 41

例题 44

习题 48

进一步阅读 49

5 最大值函数 50

5.1 目标函数中的参数 50

5.2 包络定理 52

5.3 影响所有函数的参数 54

5.4 某些选择变量固定不变 55

例题 57

习题 60

进一步阅读 61

6 凸集及其分离 62

6.1 分离性质 62

6.2 凸集和凸函数 63

6.3 分离角度的最优化定理 68

6.4 惟一性 70

例题 73

习题 75

进一步阅读 76

7 凹规划 78

7.1 凹函数及其导数 78

7.2 凹规划 79

7.3 拟凹规划 87

7.4 惟一性 89

例题 90

习题 93

进一步阅读 94

8 二阶条件 95

8.1 局部和全局最大值 95

8.2 无约束最大化问题 96

8.3 约束最优化 99

8.4 包络性质 102

例题 103

习题 107

进一步阅读 108

9 不确定性 110

9.1 期望效用 110

9.2 一种无风险资产和一种风险资产 114

9.3 投资组合选择 116

例题 120

习题 127

进一步阅读 128

10 时间：最大值原理 130

10.1 问题的论述 130

10.2 最大值原理 132

10.3 连续时间模型 135

例题 137

习题 142

进一步阅读 143

11 动态规划 145

11.1 贝尔曼方程 145

11.2 不确定性 148

11.3 连续时间 149

11.4 横截条件 150

11.5 无限期界 152

例题 153

习题 159

进一步阅读 160

附录——库恩—塔克定理 162

进一步阅读 165

英汉名词对照表 166

译者后记 168