信用衍生产品 理论与实务PDF电子书下载

第一篇 信用衍生产品理论概述 3

第一章 信用衍生产品概述 3

第一节 信用衍生产品定义、种类和功能 3

第二节 信用衍生产品的重要概念 15

第三节 场外金融衍生产品主协议 29

本章小结 31

本章重要术语 31

思考练习题 32

参考文献 32

相关网络链接 32

第二章 信用衍生产品的估值定价技术和交易策略 33

第一节 信用衍生产品的估值定价技术 33

第二节 信用衍生产品交易策略 43

第三节 信用衍生产品的风险分析与管理 46

本章小结 52

本章重要术语 53

思考练习题 53

参考文献 53

第二篇 国际信用衍生产品市场发展动态和架构 59

第三章 国际信用衍生产品市场发展概况 59

第一节 信用衍生产品市场的发展历程和现状 59

第二节 信用衍生产品与次贷危机 70

第三节 国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》 90

第四节 国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位 94

本章小结 104

本章重要术语 104

思考练习题 104

参考文献 105

第三篇 中国信用衍生产品市场发展与实务 109

第四章 中国信用衍生产品市场概述 109

第一节 中国信用衍生产品市场的发展现状和意义 109

第二节 中国信用衍生产品的市场架构 116

本章小结 120

本章重要术语 121

思考练习题 121

参考文献 121

第五章 中国信用风险缓释工具业务实务 122

第一节 关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论 122

第二节 信用风险缓释工具的资质备案和交易流程 124

第三节 信用风险缓释工具估值定价技术 128

第四节 信用风险缓释工具的会计处理及税收政策 143

第五节 CDS与银行资本管理 160

第六节 机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析 176

本章小结 179

本章重要术语 180

思考练习题 180

参考文献 181

第六章 中国信用衍生产品市场的问题与展望 182

第一节 对信用衍生产品的认识存在误区 182

第二节 中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题 188

第三节 中国信用衍生产品市场展望 190

本章小结 193

本章重要术语 194

思考练习题 194

参考文献 194

相关网络链接 194

参考答案 195

附录A 信用风险的结构化模型 200

附录B 简约化模型 208

附录C 我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤 216

附录D 协议文本及相关自律规则 223

附录D-1 《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件 224

附录D-2 中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版） 235

附录D-3 中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件（2009年版） 253

附录D-4 中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件（2009年版） 265

附录D-5 中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版） 276

附录D-6 中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版） 292

附录D-7 中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件（2012年版） 302

附录D-8 中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件（2012年版） 311

附录D-9 中国场外黄金衍生产品交易基本术语（2013年版） 324

附录D-10 中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版） 332

补充阅读 CDS在中国市场的需求和应用研究 373

后记 375