应用计量经济学 EViews与SAS实例PDF电子书下载

第一章 计量经济学导论 1

第一节 引言 1

第二节 什么是计量经济学 2

第三节 计量经济研究的步骤 3

第四节 计量经济学涉及的主要数据类型 6

第五节 计量经济学的主要研究方法 11

第六节 计量经济分析软件 12

本章总结 13

思考与练习 13

第二章 EViews与SAS软件简介 14

第一节 EViews简介 14

第二节 SAS简介 20

本章总结 30

思考与练习 30

第三章 简单线性回归模型 31

第一节 回归的含义 31

第二节 回归的几个基本概念 32

第三节 一元回归模型的估计 35

第四节 计算机应用实例 40

本章总结 45

思考与练习 45

第四章 多元线性回归模型 47

第一节 多元线性回归模型的含义 47

第二节 多元线性回归的参数估计——普通最小二乘法 50

第三节 OLS的有效性——高斯-马尔可夫定理 55

第四节 OLS估计量的方差 56

第五节 计算机应用实例 57

本章总结 60

思考与练习 61

附录：多元线性回归的矩阵表达 61

第五章 假设检验 63

第一节 假设检验的基本原理 63

第二节 单参数假设检验：t检验 66

第三节 置信区间 70

第四节 多参数假设检验：F检验 71

第五节 计算机应用实例 74

本章总结 80

思考与练习 80

第六章 方程形式的选择与虚拟变量的使用 81

第一节 双对数线性模型 81

第二节 半对数线性模型 82

第三节 多项式回归模型 84

第四节 虚拟变量在多元回归分析中的应用 85

第五节 常见的模型设定错误 89

第六节 数据测度单位 91

第七节 计算机应用实例 92

本章总结 97

思考与练习 97

第七章 时间趋势与季节性 99

第一节 时间趋势模型 99

第二节 消除时间趋势的方法 102

第三节 季节性 103

第四节 消除季节性的方法 104

第五节 计算机应用实例 104

本章总结 112

思考与练习 112

第八章 异方差与自相关 113

第一节 异方差性 113

第二节 对异方差的检验 114

第三节 对异方差的修正 115

第四节 序列自相关 117

第五节 对序列自相关性的检验 117

第六节 序列自相关模型的修正 118

第七节 计算机应用实例 119

本章总结 129

思考与练习 129

第九章 经典时间序列模型 130

第一节 时间序列的结构与平稳性 130

第二节 ARMA过程和ARIMA过程 133

第三节 ARIMA过程的估计方法 135

第四节 计算机应用实例 137

本章总结 151

思考与练习 151

第十章 时间序列的深入专题 152

第一节 VAR模型 152

第二节 ARCH模型与GARCH模型 154

第三节 非平稳时间序列与单位根检验 156

第四节 协整 157

第五节 计算机应用实例 158

本章总结 167

思考与练习 168

第十一章 混合截面数据模型 169

第一节 混合截面数据的性质 169

第二节 混合截面数据的检验 170

第三节 利用独立混合截面进行政策分析 172

第四节 计算机应用实例 174

本章总结 186

思考与练习 187

第十二章 面板数据模型 188

第一节 面板数据的性质 188

第二节 一阶差分模型 189

第三节 固定效应模型 190

第四节 随机效应模型 193

第五节 计算机应用实例 196

本章总结 204

思考与练习 205

第十三章 二元选择模型 206

第一节 二元选择问题 206

第二节 线性概率模型 207

第三节 Probit模型和Logit模型 208

第四节 二元选择模型的比较 212

第五节 计算机应用实例 213

本章总结 221

思考与练习 221

第十四章 截取数据与断尾数据模型 222

第一节 截取数据与断尾数据 222

第二节 Tobit模型 223

第三节 断尾数据模型 227

第四节 计算机应用实例 228

本章总结 236

思考与练习 236

第十五章 内生性与工具变量估计 237

第一节 内生性 237

第二节 工具变量估计 239

第三节 工具变量选取实例 241

第四节 两阶段最小二乘法 242

第五节 豪斯曼检验 243

第六节 识别条件的判定及检验 244

第七节 计算机应用实例 245

本章总结 252

思考与练习 253

第十六章 回归方程系统模型 254

第一节 回归方程系统 254

第二节 似不相关回归模型 255

第三节 联立方程模型——简介 257

第四节 联立方程模型的识别 259

第五节 联立方程模型的估计 262

第六节 计算机应用实例 264

本章总结 280

思考与练习 280

参考书目 281