赫尔《期权、期货及其他衍生产品》 第9版 笔记和课后习题详解PDF电子书下载

第1章 引言 1

1.1 复习笔记 1

1.2 课后习题详解 2

第2章 期货市场的运作机制 14

2.1 复习笔记 14

2.2 课后习题详解 19

第3章 利用期货的对冲策略 27

3.1 复习笔记 27

3.2 课后习题详解 30

第4章 利率 39

4.1 复习笔记 39

4.2 课后习题详解 45

第5章 如何确定远期和期货价格 56

5.1 复习笔记 56

5.2 课后习题详解 60

第6章 利率期货 70

6.1 复习笔记 70

6.2 课后习题详解 72

第7章 互换 81

7.1 复习笔记 81

7.2 课后习题详解 85

第8章 证券化与2007年信用危机 95

8.1 复习笔记 95

8.2 课后习题详解 96

第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 101

9.1 复习笔记 101

9.2 课后习题详解 102

第10章 期权市场机制 107

10.1 复习笔记 107

10.2 课后习题详解 110

第11章 股票期权的性质 119

11.1 复习笔记 119

11.2 课后习题详解 122

第12章 期权交易策略 132

12.1 复习笔记 132

12.2 课后习题详解 139

第13章 二叉树 149

13.1 复习笔记 149

13.2 课后习题详解 152

第14章 维纳过程和伊藤引理 166

14.1 复习笔记 166

14.2 课后习题详解 169

第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 177

15.1 复习笔记 177

15.2 课后习题详解 182

第16章 雇员股票期权 198

16.1 复习笔记 198

16.2 课后习题详解 199

第17章 股指期权与货币期权 204

17.1 复习笔记 204

17.2 课后习题详解 207

第18章 期货期权 217

18.1 复习笔记 217

18.2 课后习题详解 220

第19章 希腊值 228

19.1 复习笔记 228

19.2 课后习题详解 236

第20章 波动率微笑 254

20.1 复习笔记 254

20.2 课后习题详解 257

第21章 基本数值方法 267

21.1 复习笔记 267

21.2 课后习题详解 277

第22章 风险价值度 297

22.1 复习笔记 297

22.2 课后习题详解 301

第23章 估计波动率和相关系数 308

23.1 复习笔记 308

23.2 课后习题详解 312

第24章 信用风险 321

24.1 复习笔记 321

24.2 课后习题详解 326

第25章 信用衍生产品 334

25.1 复习笔记 334

25.2 课后习题详解 339

第26章 特种期权 348

26.1 复习笔记 348

26.2 课后习题详解 352

第27章 再谈模型和数值算法 366

27.1 复习笔记 366

27.2 课后习题详解 371

第28章 鞅与测度 384

28.1 复习笔记 384

28.2 课后习题详解 389

第29章 利率衍生产品：标准市场模型 397

29.1 复习笔记 397

29.2 课后习题详解 402

第30章 曲率、时间与Quanto调整 411

30.1 复习笔记 411

30.2 课后习题详解 415

第31章 利率衍生产品：短期利率模型 422

31.1 复习笔记 422

31.2 课后习题详解 430

第32章 HJM,LMM模型以及多种零息曲线 441

32.1 复习笔记 441

32.2 课后习题详解 447

第33章 再谈互换 453

33.1 复习笔记 453

33.2 课后习题详解 456

第34章 能源与商品衍生产品 461

34.1 复习笔记 461

34.2 课后习题详解 464

第35章 实物期权 468

35.1 复习笔记 468

35.2 课后习题详解 470

第36章 重大金融损失与借鉴 475

36.1 复习笔记 475

36.2 课后习题详解 477