量化投资技术与策略=QUANTITATIVE INVESTMENTPDF电子书下载

第一章 绪论 1

一、电子和数量化交易的发展 3

二、数量化交易策略体系 5

三、交易系统及策略的开发 12

第二章 投资组合管理 21

第一节 投资组合理论 23

第二节 投资组合理论的应用 30

第三节 投资组合理论的扩展 44

第四节 资本资产定价模型和套利定价理论 54

第三章 量化选股策略 73

第一节 基本选股策略 75

第二节 基于聚类分析的选股策略 84

第三节 绝对动量选股策略 88

第四章 技术分析及择时策略 103

第一节 技术分析 105

第二节 高级技术分析 147

第三节 其他择时策略 161

第五章 统计套利 171

第一节 统计套利基本原理 173

第二节 基于协整分析的配对交易 175

第三节 基于共同趋势分析的配对交易 184

第四节 统计套利中的时间序列预测 194

第五节 基于协整的动态随机配对交易模型 202

第六章 高频交易 213

第一节 概述 215

第二节 做市商策略 217

第三节 信息模型 223

第四节 事件交易 230

第五节 基于马尔科夫链的高频价差套利策略 231

第七章 算法交易 245

第一节 概述 247

第二节 冲击驱动型算法 250

第三节 成本驱动型算法 262

第四节 机会导向算法 271

第八章 指令执行策略 275

第一节 价格形成与价格发现 277

第二节 执行策略及其影响因素 288

第三节 执行策略的实现方法 296

第四节 市场预测技术 306

第九章 资金管理 325

第一节 资金管理的概念及基本思路 327

第二节 资金管理基本方法 329

第三节 止损与资金管理 341

第十章 交易系统及研究实例 347

第一节 交易系统构建 349

第二节 研究实例 352

参考文献 366

后记 375