计量经济学=EconometricsPDF电子书下载

第一章 绪论 1

1.1 计量经济学的产生和发展 1

1.2 计量经济学的内容体系 3

练习题一 8

第二章 一元线性回归模型 9

2.1 回归分析的相关概念 9

2.2 一元线性回归模型 11

2.3 最小二乘估计 16

2.4 置信区间与假设检验 28

2.5 回归分析结果的报告与评价 35

2.6 回归分析的应用——预测 36

2.7 应用案例 40

练习题二 42

第三章 多元线性回归模型 45

3.1 多元回归模型的定义 45

3.2 最小二乘估计 50

3.3 多元线性回归模型的检验 59

3.4 回归模型的函数形式 64

3.5 多元回归模型的设定偏误 72

练习题三 75

第四章 违背经典假定的回归模型 78

4.1 异方差性 78

4.2 自相关 87

4.3 多重共线性 100

4.4 随机解释变量 107

附录4.1 加权最小二乘法的基本原理 113

附录4.2 DW统计量的推导过程 114

附录4.3 多重共线性所引起的后果 116

附录4.4 随机解释变量对最小二乘法估计的影响 117

练习题四 118

第五章 虚拟变量模型 122

5.1 虚拟变量的设定 122

5.2 虚拟解释变量模型 123

5.3 分段回归模型 128

5.4 二元选择模型 131

练习题五 137

第六章 滞后变量模型 139

6.1 滞后变量模型的概念 139

6.2 分布滞后模型 141

6.3 自回归模型 147

6.4 格兰杰因果关系检验 153

附录 自回归模型随机干扰项对普通最小二乘估计的影响 156

练习题六 157

第七章 联立方程模型 160

7.1 联立方程模型的概念 160

7.2 联立方程模型的识别 163

7.3 联立方程模型的估计 168

附录 联立方程模型估计量的统计性质 175

练习题七 177

第八章 时间序列计量经济模型 179

8.1 时间序列的基本概念 179

8.2 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 184

8.3 时间序列模型 185

8.4 协整与误差修正模型 194

练习题八 198

附录一 统计学基础知识 199

A1.1 随机变量 199

A1.2 随机变量的几种重要的分布 203

A1.3 大数定律与中心极限定理 206

A1.4 参数估计 209

A1.5 估计量的评价 214

A1.6 假设检验 217

A1.7 物价和物量 220

A1.8 指数 223

附录二 计量经济分析软件包EViews基础 227

A2.1 EViews软件使用初步 227

A2.2 线性回归分析 238

附录三 统计表 248

表A3.1 标准正态分布表 248

表A3.2 t分布表 250

表A3.3 x2分布表 252

表A3.4 F分布表 254

表A3.5 DW检验临界值表 259

表A3.6 EG和AEG检验临界值表 260

参考文献 261