第一章 绪论 1
1.1 计量经济学的产生和发展 1
1.2 计量经济学的内容体系 3
练习题一 8
第二章 一元线性回归模型 9
2.1 回归分析的相关概念 9
2.2 一元线性回归模型 11
2.3 最小二乘估计 16
2.4 置信区间与假设检验 28
2.5 回归分析结果的报告与评价 35
2.6 回归分析的应用——预测 36
2.7 应用案例 40
练习题二 42
第三章 多元线性回归模型 45
3.1 多元回归模型的定义 45
3.2 最小二乘估计 50
3.3 多元线性回归模型的检验 59
3.4 回归模型的函数形式 64
3.5 多元回归模型的设定偏误 72
练习题三 75
第四章 违背经典假定的回归模型 78
4.1 异方差性 78
4.2 自相关 87
4.3 多重共线性 100
4.4 随机解释变量 107
附录4.1 加权最小二乘法的基本原理 113
附录4.2 DW统计量的推导过程 114
附录4.3 多重共线性所引起的后果 116
附录4.4 随机解释变量对最小二乘法估计的影响 117
练习题四 118
第五章 虚拟变量模型 122
5.1 虚拟变量的设定 122
5.2 虚拟解释变量模型 123
5.3 分段回归模型 128
5.4 二元选择模型 131
练习题五 137
第六章 滞后变量模型 139
6.1 滞后变量模型的概念 139
6.2 分布滞后模型 141
6.3 自回归模型 147
6.4 格兰杰因果关系检验 153
附录 自回归模型随机干扰项对普通最小二乘估计的影响 156
练习题六 157
第七章 联立方程模型 160
7.1 联立方程模型的概念 160
7.2 联立方程模型的识别 163
7.3 联立方程模型的估计 168
附录 联立方程模型估计量的统计性质 175
练习题七 177
第八章 时间序列计量经济模型 179
8.1 时间序列的基本概念 179
8.2 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 184
8.3 时间序列模型 185
8.4 协整与误差修正模型 194
练习题八 198
附录一 统计学基础知识 199
A1.1 随机变量 199
A1.2 随机变量的几种重要的分布 203
A1.3 大数定律与中心极限定理 206
A1.4 参数估计 209
A1.5 估计量的评价 214
A1.6 假设检验 217
A1.7 物价和物量 220
A1.8 指数 223
附录二 计量经济分析软件包EViews基础 227
A2.1 EViews软件使用初步 227
A2.2 线性回归分析 238
附录三 统计表 248
表A3.1 标准正态分布表 248
表A3.2 t分布表 250
表A3.3 x2分布表 252
表A3.4 F分布表 254
表A3.5 DW检验临界值表 259
表A3.6 EG和AEG检验临界值表 260
参考文献 261