期权、期货及其他衍生产品PDF电子书下载

第1章 导言 1

1.1 复习笔记 1

1.2 课后习题详解 2

第2章 期货市场的运作机制 13

2.1 复习笔记 13

2.2 课后习题详解 18

第3章 利用期货的对冲策略 26

3.1 复习笔记 26

3.2 课后习题详解 29

第4章 利率 38

4.1 复习笔记 38

4.2 课后习题详解 44

第5章 远期和期货价格的确定 54

5.1 复习笔记 54

5.2 课后习题详解 59

第6章 利率期货 67

6.1 复习笔记 67

6.2 课后习题详解 69

第7章 互换 78

7.1 复习笔记 78

7.2 课后习题详解 82

第8章 证券化与2007年信用危机 92

8.1 复习笔记 92

8.2 课后习题详解 92

第9章 期权市场机制 96

9.1 复习笔记 96

9.2 课后习题详解 99

第10章 股票期权的性质 107

10.1 复习笔记 107

10.2 课后习题详解 110

第11章 期权交易策略 119

11.1 复习笔记 119

11.2 课后习题详解 126

第12章 二叉树 135

12.1 复习笔记 135

12.2 课后习题详解 138

第13章 维纳过程和伊藤引理 149

13.1 复习笔记 149

13.2 课后习题详解 152

第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 160

14.1 复习笔记 160

14.2 课后习题详解 165

第15章 雇员股票期权 180

15.1 复习笔记 180

15.2 课后习题详解 181

第16章 股指期权与货币期权 185

16.1 复习笔记 185

16.2 课后习题详解 188

第17章 期货期权 197

17.1 复习笔记 197

17.2 课后习题详解 200

第18章 希腊值 208

18.1 复习笔记 208

18.2 课后习题详解 216

第19章 波动率微笑 232

19.1 复习笔记 232

19.2 课后习题详解 235

第20章 基本数值方法 245

20.1 复习笔记 245

20.2 课后习题详解 255

第21章 风险价值度 274

21.1 复习笔记 274

21.2 课后习题详解 278

第22章 估计波动率与相关系数 285

22.1 复习笔记 285

22.2 课后习题详解 289

第23章 信用风险 297

23.1 复习笔记 297

23.2 课后习题详解 301

第24章 信用衍生产品 310

24.1 复习笔记 310

24.2 课后习题详解 315

第25章 特种期权 323

25.1 复习笔记 323

25.2 课后习题详解 326

第26章 再论模型和数值算法 339

26.1 复习笔记 339

26.2 课后习题详解 344

第27章 鞅与测度 356

27.1 复习笔记 356

27.2 课后习题详解 361

第28章 利率衍生产品：标准市场模型 369

28.1 复习笔记 369

28.2 课后习题详解 374

第29章 曲率、时间与Quanto调整 383

29.1 复习笔记 383

29.2 课后习题详解 387

第30章 利率衍生产品：短期利率模型 394

30.1 复习笔记 394

30.2 课后习题详解 402

第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 413

31.1 复习笔记 413

31.2 课后习题详解 418

第32章 再谈互换 424

32.1 复习笔记 424

32.2 课后习题详解 427

第33章 能源与商品衍生产品 431

33.1 复习笔记 431

33.2 课后习题详解 433

第34章 实物期权 436

34.1 复习笔记 436

34.2 课后习题详解 437

第35章 重大金融损失与借鉴 443

35.1 复习笔记 443

35.2 课后习题详解 445