第1章 导言 1
1.1 复习笔记 1
1.2 课后习题详解 2
第2章 期货市场的运作机制 13
2.1 复习笔记 13
2.2 课后习题详解 18
第3章 利用期货的对冲策略 26
3.1 复习笔记 26
3.2 课后习题详解 29
第4章 利率 38
4.1 复习笔记 38
4.2 课后习题详解 44
第5章 远期和期货价格的确定 54
5.1 复习笔记 54
5.2 课后习题详解 59
第6章 利率期货 67
6.1 复习笔记 67
6.2 课后习题详解 69
第7章 互换 78
7.1 复习笔记 78
7.2 课后习题详解 82
第8章 证券化与2007年信用危机 92
8.1 复习笔记 92
8.2 课后习题详解 92
第9章 期权市场机制 96
9.1 复习笔记 96
9.2 课后习题详解 99
第10章 股票期权的性质 107
10.1 复习笔记 107
10.2 课后习题详解 110
第11章 期权交易策略 119
11.1 复习笔记 119
11.2 课后习题详解 126
第12章 二叉树 135
12.1 复习笔记 135
12.2 课后习题详解 138
第13章 维纳过程和伊藤引理 149
13.1 复习笔记 149
13.2 课后习题详解 152
第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 160
14.1 复习笔记 160
14.2 课后习题详解 165
第15章 雇员股票期权 180
15.1 复习笔记 180
15.2 课后习题详解 181
第16章 股指期权与货币期权 185
16.1 复习笔记 185
16.2 课后习题详解 188
第17章 期货期权 197
17.1 复习笔记 197
17.2 课后习题详解 200
第18章 希腊值 208
18.1 复习笔记 208
18.2 课后习题详解 216
第19章 波动率微笑 232
19.1 复习笔记 232
19.2 课后习题详解 235
第20章 基本数值方法 245
20.1 复习笔记 245
20.2 课后习题详解 255
第21章 风险价值度 274
21.1 复习笔记 274
21.2 课后习题详解 278
第22章 估计波动率与相关系数 285
22.1 复习笔记 285
22.2 课后习题详解 289
第23章 信用风险 297
23.1 复习笔记 297
23.2 课后习题详解 301
第24章 信用衍生产品 310
24.1 复习笔记 310
24.2 课后习题详解 315
第25章 特种期权 323
25.1 复习笔记 323
25.2 课后习题详解 326
第26章 再论模型和数值算法 339
26.1 复习笔记 339
26.2 课后习题详解 344
第27章 鞅与测度 356
27.1 复习笔记 356
27.2 课后习题详解 361
第28章 利率衍生产品：标准市场模型 369
28.1 复习笔记 369
28.2 课后习题详解 374
第29章 曲率、时间与Quanto调整 383
29.1 复习笔记 383
29.2 课后习题详解 387
第30章 利率衍生产品：短期利率模型 394
30.1 复习笔记 394
30.2 课后习题详解 402
第31章 利率衍生产品：HJM与LMM模型 413
31.1 复习笔记 413
31.2 课后习题详解 418
第32章 再谈互换 424
32.1 复习笔记 424
32.2 课后习题详解 427
第33章 能源与商品衍生产品 431
33.1 复习笔记 431
33.2 课后习题详解 433
第34章 实物期权 436
34.1 复习笔记 436
34.2 课后习题详解 437
第35章 重大金融损失与借鉴 443
35.1 复习笔记 443
35.2 课后习题详解 445