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绪论 1

第一章 模型、建模和系统辨识 1

1-1 模型与实体 1

1-2 数学模型的建立 2

1-3 系统辨识的基本概念 5

1-4 系统辨识的基本过程 8

1-5 系统辨识的方法 13

主要参考文献 16

第二章 动态系统的数学模型 18

2-1 系统的数学模型的分类 18

2-2 线性连续时间系统的确定型数学模型 21

2-3 线性离散时间系统的确定型数学模型 25

2-4 随机噪声及其数学模型 28

2-5 线性动态系统的随机型数学模型 31

2-6 线性模型的规范形及模型之间的转换 39

主要参考文献 50

第三章 系统辨识的经典方法 51

3-1 引言 51

3-2 阶跃响应法 52

3-3 频率特性法 58

3-4 相关法 61

3-5 对测试信号的要求 80

主要参考文献 83

第四章 系统辨识的最小二乘法 84

4-1 引言 84

4-2 最小二乘原理 84

4-3 最小二乘估计的递推算法 92

4-4 模型参数个数增多时参数的递推估计 98

4-5 时变参数的最小二乘估计 100

4-6 最小二乘法在系统辨识中的一些应用 104

4-7 相关噪声及其影响 113

4-8 广义最小二乘法 117

4-9 辅助变量法 127

4-10 扩充最小二乘法 130

4-11 相关－最小二乘法 132

4-12 多步最小二乘法 136

主要参考文献 140

第五章 系统辨识的随机逼近法 142

5-1 引言 142

5-2 洛宾斯－蒙罗方法 143

5-3 基弗－沃尔甫维茨方法 148

5-4 德沃雷茨基定理 150

5-5 随机逼近算法的加速方案 155

5-6 动态系统模型参数的随机逼近估计 158

主要参考文献 163

第六章 系统辨识的最大似然法和预报误差法 164

6-1 引言 164

6-2 最大似然法 164

6-3 预报误差法 168

6-4 参数估计中的最优化算法 172

6-5 近似递推最大似然法 174

主要参考文献 178

第七章 模型结构的判定 179

7-1 引言 179

7-2 根据汉格尔矩阵判定模型的阶次 179

7-3 根据积矩矩阵判定模型的阶次 181

7-4 根据残差平方和判定模型的阶次 183

7-5 根据残差的特性判定模型的阶次 186

7-6 根据信息准则判定模型的阶次 187

主要参考文献 190

第八章 闭环系统的辨识 191

8-1 引言 191

8-2 闭环辨识的基本概念 191

8-3 闭环辨识的基本问题 195

8-4 可辨识性的概念 201

8-5 输入结构对系统可辨识性的影响 203

主要参考文献 207

系统辨识作业题 208