金融建模=FINANCIAL MODELINGPDF电子书下载

第一章 利率和到期收益率 1

第一节 利息率 1

第二节 到期收益率 9

第三节 用Excel和VBA计算利率和到期收益率 13

第二章 债券价格的利率敏感性 34

第一节 影响债券价格利率敏感性的因素 34

第二节 衡量债券价格利率敏感性的尺度 37

第三节 用Excel分析债券价格敏感性 44

第三章 远期利率和利率互换 57

第一节 远期利率 57

第二节 利率互换及其定价 62

第三节 用Excel计算远期利率和互换利率 66

第四章 金融资产的回报和波动性 75

第一节 金融资产的回报及其概率分布 75

第二节 条件异方差 81

第三节 用Excel分析金融资产的回报和波动性 87

第五章 组合回报的均值和方差 100

第一节 组合回报的均值和方差 100

第二节 组合的风险分散效应 102

第三节用Excel和VBA估计组合回报的均值和方差 104

第六章 组合优化模型 116

第一节 资产权重与组合的风险和回报 116

第二节 有效前沿 122

第三节在Excel中构造有效前沿 126

第七章 资本资产定价模型 141

第一节 单一指数模型和证券市场线 141

第二节用Excel构造单一指数模型和资本资产定价模型 145

第八章 在险价值 157

第一节 在险价值及其计算方法 157

第二节 在险价值的解构和回测 161

第三节 用Excel构建VaR模型 165

第九章 二项式期权定价 189

第一节 二项式随机股票价格 189

第二节 二项式期权定价方法 192

第三节 随机股票价格的二项式分布与对数正态分布 198

第四节 用Excel构建二项式期权价格模型 201

第十章 布朗运动和伊藤公式 222

第一节 随机游走和布朗运动 222

第二节 伊藤积分和伊藤公式 228

第三节 用Excel构造随机游走、布朗运动和股票价格过程 232

第十一章 布莱克一斯科尔斯模型 246

第一节 布莱克—斯科尔斯方程和公式 246

第二节 希腊字母和暗含波动性 251

第三节 用Excel构建BS模型 254

附录A Excel简介 274

第一节 Excel的设置和快捷键 274

第二节 公式、名称和函数 278

第三节 外部数据的导入和编辑 285

第四节 模拟分析工具 288

第五节 图表和控件 298

附录B VBA简介 303

第一节 VBE和VBA过程 303

第二节 VBA的变量类型和运算符 309

第三节 VBA语句 312

第三节 参数 318

第四节 VBA过程的调试 320

第五节 VBA编程实例 322