用控制方法进行计量经济分析PDF电子书下载

第一篇 随机控制方法 1

第一章绪论 1

目录 1

第一节具有已知参数线性模型的 2

最优控制 2

第二节随机控制技术 5

第三节随机控制在经济中的应用 7

第四节合理期望下的随机控制 10

控制方法 12

第五节连续时间随机模型的最优 12

第二章非线性计量经济系统的反馈 15

控制方法 15

第一节 已知计量经济系统的反馈控制 15

第二节具有未知参数的反馈控制 22

第三节反馈控制的实际应用 23

第四节 利用克莱因-哥德伯格模型的 25

数字实例 25

第一节引言 35

经济系统的控制 35

第三章具有未知参数非线性计量 35

第二节单（个时）期控制问题的精确解 36

第三节用动态规划法求多（个时） 42

期控制问题的近似解 42

第四节所需期望的近似估计 47

第五节结束语 49

第四章大规模非线性计量经济系统 53

的控制 53

第一节计量经济模型的特点 53

和优化 56

第二节计量经济模型用于政策设计 56

第三节反馈控制算法 58

第四节 关于计算的进一步详述 60

第五节在密执安季度计量经济模型 63

中的应用 63

第六节进一步研究的问题 67

第五章非线性系统程序的最优控制： 69

用户指南 69

第一节 消去模型中的二阶和高阶滞后 69

第二节程序说明 72

第三节节省时空过程的说明 74

第四节用户提供的子程序 76

第五节数据要求 82

第六节空间要求 94

第八节输出和误差信息 97

第七节两个或两个以上作业运行的利用 98

第九节作业控制语言的要求 101

估计中的应用 105

第一节引言 105

第六章卡尔曼滤波在计量经济模型 105

第二节通过βt对y1，…，ys的递推回归 106

导出βt/s 106

第三节 通过y1，…，ys对x1，…， 112

xs回归导出βt/s 112

第四节 s2，V和M的极大似然估计法 114

第五节线性联立方程组 118

第六节非线性联立方程组 123

第七节有定常系数的模型 125

估计 129

第八节经济时间序列中季节性分量的 129

第二篇 控制方法的经济应用 133

第七章 失业-通货膨胀折衷关系 133

的计量经济学定义 133

第一节静态模型中失业-通货膨胀 135

折衷的可能性 135

第二节动态情况下失业-通货膨胀 139

折衷的可能性 139

第三节圣·路易斯模型的分析 142

第四节密执安季度计量经济模型的分析 145

第五节结束语 147

第八章用随机控制技术评价宏观 149

经济政策 149

第一节引言 149

第二节评价政策的理论 150

第三节 与Fair方法的比较 153

第四节局限性和扩张性 157

第五节评价的实例 158

第一节 引言 159

有何影响 159

第九章政府政策对经济不稳定性 159

第二节分析的框架 161

第三节 对密执安模型及附加方程 166

的说明 166

第四节不稳定性的测度及经验结果 169

第十章可投资总资源量的估计 183

第一节 引言 183

第二节可投资资源的定义 183

第三节工具和目标相适应 184

第四节需要最优控制 186

第十一章不完全（或有缺陷）模型对表述 189

稳定化政策的有效性 189

第一节 引言 189

第二节评价用于政策分析的不完全模型 191

第三节两个适用的实例模型 195

第四节评价两个不完全模型的实例 201

第五节结束语 205

制订中的实际应用 207

第十二章计量经济模型在宏观经济政策 207

第十三章用最优控制技术进行苏联经济 219

计划的计量经济分析 219

第一节 计划分析中最优控制技术的三种应用 219

第二节SOVMOD V的结构 223

第三节进行最优控制试验 233

第四节检验对总产出的约束 236

第五节检验投资和生产的分配 238

第六节 对SOVMOD V的详细说明 240

第一节现有表征计量经济模型的方法 261

第十四章用最优控制技术比较计量 261

经济模型 261

第二节用确定性控制表征计量经济模型 264

第三节用随机控制表征计量经济模型 268

第四节使用密执安模型的一个实例 274

第三篇 合理期望假设下的随机控制 279

第十五章计量经济政策的评价与合理 279

期望假设下的优化 279

第一节引言 279

第二节计量经济政策的评价问题 280

第三节计量经济政策的优化 287

第四节结束语 295

第十六章合理期望模型的估计 297

第一节引言 297

第二节一般情况下的极大似然估计法 299

第三节经济代理人（或经济力量）的行为不影响环境时的估计问题 307

第四节一般情况的相容估计法 311

第五节合理期望模型的假设条件 314

第六节 估计非线性合理期望模型 315

的估计与最优控制 317

第十七章合理期望假设下动态对策模型 317

第一节 合理期望假设下的政策评价 320

与优化 320

第二节具有优胜方的动态对策模型的 325

估计问题 325

第三节 Nash均衡条件下动态对策模型 327

的估计问题 327

第四篇 连续时间随机模型的最优控制方法第十八章随机微分方程系统的最优控制 331

第一节引言 331

第二节线性随机微分方程 332

协方差 336

第三节 线性随机微分方程解的均值与 336

第四节连续时间模型的动态规划法 338

第五节伊滕（Ito）微分规则 340

第六节 整个时期内最佳消费与最优 343

投资资产的选择 343

第七节 资产价格为对数-正态分布时 346

消费与投资资产的选择 346

第八节 投资机会转化时资本资产的 351

估价问题 351

第九节特权价格和公司债务 355

第十节 具有二次损失函数的线性系统 358

最优控制 358

第十九章自然资源的最佳利用与勘探 363

第一节确定性情况下的解 363

第二节关于未知藏量的假设 366

第三节最优控制问题的表述 369

第四节研究一个简化问题 371

第五节简化问题的显解 374

参考文献 377