金融风险分析与管理研究 市场和机构的理论、模型与技术PDF电子书下载

第1章 总论：金融风险和风险管理的性质 11

第1节 金融风险和金融体系 11

第2节 金融风险的概念与性质 15

第3节 金融风险的分类 23

第4节 金融风险管理的性质与内容 27

第5节 金融风险管理系统的层次结构 28

第6节 金融风险管理的历史沿革 33

第7节 金融发展新趋势下的风险管理——现代金融风险管理发展总体背景的进一步分析 35

第2章 风险分析和定价的理论与模型 40

第1节 金融风险分析的微观经济学基础——不确定状态下选择理论 40

第2节 现代资产组合管理理论和风险收益最优化管理 48

第3节 资产定价模型和资本市场均衡中的风险定价 68

第4节 期权定价模型和衍生金融工具的定价与风险管理 77

第3章 风险管理的理论与技术之一：策略、机制与工具 85

第1节 风险管理的策略与工具的概述 85

第2节 资本充足率监管 90

第3节 金融机构风险管理的内部控制体制 95

第4节 衍生金融工具与风险管理 101

第5节 金融工程与金融风险管理 107

第4章 风险管理的理论与技术之二：市场风险衡量的现代方法 116

第1节 市场风险及其管理的特点 116

第2节 利率风险衡量的重要工具：持续期和凸性 119

第3节 衍生金融工具风险的衡量与管理技术 124

第4节 VaR——市场风险综合衡量的现代方法 127

第5节 压力测试——对VaR的一种补充方法 140

第6节 情景分析——对VaR和压力测试的补充 142

第7节 返回检验 144

第5章 风险管理的理论与技术之三：信用风险管理与衡量 146

第1节 信用风险的性质与特点 146

第2节 信用风险管理的传统特征及其变化 150

第3节 信用衍生产品——管理信用风险的新工具，监管部门需驯服的野兽？ 154

第4节 信用风险量化管理模型 158

第6章 现代风险管理理论和技术在中国应用的探索之一：总体环境分析 171

第1节 现代金融风险管理的发展特点总结 172

第2节 西方现代风险管理发展的制度基础 176

第3节 我国金融机构风险状况的特点 179

第4节 我国目前风险管理的现状和问题 183

第5节 可能激化我国潜在金融风险的因素 189

第7章 现代风险管理理论和技术在中国应用的探索之二：具体模型和技术分析 195

第1节 组合投资、β系数与我国股票市场的发展 195

第2节 持续期和风险免疫技术在我国商业银行利率风险管理中的应用 199

第3节 VaR模型在我国金融机构的应用分析 201

第4节 衍生金融工具市场的发展对我国金融风险管理的意义 203

第5节 我国金融机构风险管理现代化的制约因素与实现路径 206

结论 208

参考文献 214