模拟与风险分析PDF电子书下载

第1篇 模拟的基础 1

第1章 模拟导论 3

1.1模拟的性质 4

1.2模拟模型的类型 7

1.2.1蒙特卡洛模拟举例 8

1.2.2系统模拟举例 10

1.3模拟过程 12

1.4模拟的优点与局限 13

1.5模拟实践 14

1.5.1红十字会募血活动的模拟分析 14

1.5.2确证模拟模型 16

习题 17

参考文献 19

第2章 在电子表格上模拟 20

2.1在电子表格上建立模拟模型 21

2.1.1戴夫糖果公司的电子表格模型 21

2.1.2曼特尔制造公司的电子表格模型 23

2.2生成概率结果 24

2.2.1随机数 24

2.2.2由离散分布得到的模拟结果 25

2.2.3利用Excel生成离散结果 27

2.2.4 Excel的随机数生成法的特性 28

2.3电子表格上的蒙特卡洛模拟 30

2.4模拟实践 37

2.4.1韦尔奇公司生产计划的确定型电子表格模拟模型 37

2.4.2利用IEPS的确定型模拟和蒙特卡洛模拟 38

习题 39

附录：随机数生成 42

1.随机数生成法 43

2.检验随机数生成器 45

3.使用计算机语言的随机数生成法 45

参考文献 47

第3章 模拟中的概率统计 48

3.1模拟中的概率分布 49

3.1.1常用的连续分布 49

3.1.2常用的离散分布 54

3.1.3其他有用的分布 55

3.2建立概率输入模型 59

3.2.1经验数据的分布拟合 59

3.2.2利用水晶球进行分布拟合 61

3.2.3判断建模法 64

3.3特定分布的随机数 64

3.3.1逆变换法 65

3.3.2特殊方法 69

3.3.3在Excel和水晶球中生成分布的随机数 69

3.4蒙特卡洛模拟的统计问题 70

3.4.1样本容量 70

3.4.2输出分析 72

3.5模拟实践 72

3.5.1分布假设的实际影响 72

3.5.2模拟大型长跑赛事 73

习题 75

附录：模拟中使用的基本统计概念 78

1.概率分布 78

2.抽样 79

3.描述性统计 79

4.置信区间 80

5.拟合优度检验 81

参考文献 82

第2篇 模拟与风险分析 85

第4章 使用水晶球的风险分析 85

4.1借助水晶球的蒙特卡洛模拟 85

4.2指定输入信息 87

4.3水晶球的输出结果 91

4.4水晶球的附加选项 94

4.4.1相关假设 94

4.4.2冻结假设 96

4.4.3重叠图 96

4.4.4趋势图 96

4.4.5灵敏度图 96

4.5模拟实践 99

4.5.1水晶球应用 99

4.5.2西纳基公司新产品筛选的模拟 100

习题 108

附录：关于水晶球例子的报告 110

第5章 风险分析应用 113

5.1经营管理应用 114

5.1.1机器故障与修理 114

5.1.2项目管理 122

5.2财务应用 127

5.2.1退休计划 127

5.2.2垃圾再循环决策模型 129

5.3营销应用 139

5.3.1销售策略分析 139

5.3.2预算约束产品选择 140

5.4模拟实践 146

5.4.1太平洋金融资产管理公司的投资风险分析 147

5.4.2联邦国民抵押协会的机构投资风险分析 148

5.4.3格蒂石油公司的投资风险分析 149

习题 151

参考文献 155

第3篇 系统模拟 159

第6章 建立系统模拟模型 159

6.1曼特尔制造公司例 160

6.2库存模拟模型 165

6.2.1库存建模的基本概念 165

6.2.2含丢失销售量的连续检查模型 167

6.2.3含延期交货的连续检查模型 175

6.3等待线模拟模型 179

6.3.1等待线建模的基本概念 179

6.3.2分析模型 180

6.3.3模拟等待线系统 181

6.3.4多服务台系统 188

6.4模拟实践 191

6.4.1利用模拟降低悉拔一盖吉公司的销售成本 191

6.4.2通过模拟改进安全检查点工作 193

习题 195

参考文献 198

第7章 事件驱动模拟、连续模拟模型与商用软件 199

7.1单服务台队列的事件驱动模拟 200

7.2事件驱动库存模拟模型 209

7.3实体与属性 213

7.4模拟软件 215

7.4.1丹的洗车行的SLAM模型 217

7.4.2 SLAM库存模型 219

7.5连续模拟建模法 222

7.6模拟实践 227

7.6.1廷柯空军基地设施设计的模拟模型 227

7.6.2保险评估的系统动力学模型 228

习题 230

参考文献 232

第8章 系统模拟试验与输出分析 233

8.1系统模拟的动态行为 233

8.2比较策略和系统 240

8.2.1独立抽样 240

8.2.2相关抽样 241

8.2.3比较若干系统 242

8.3试验设计 244

8.4模拟实践 246

8.4.1垃圾处理系统设计的模拟 246

8.4.2通过模拟改进佛罗里达州驾驶执照办理室工作 248

习题 250

参考文献 254

第9章 系统模拟的应用 255

9.1作业调度 255

9.1.1工场模拟模型 256

9.1.2模拟适时系统 258

9.2信息系统 262

9.2.1局域网模拟 262

9.2.2计算机系统模拟 264

9.3医疗应用 266

9.4模拟实践 269

9.4.1模拟制造厂的调度策略 269

9.4.2局域网设计的模拟 271

9.4.3利用模拟配置急诊室设备 273

习题 273

参考文献 274

附录A 正态分布表 276

附录B t分布表 277

附录C 卡方分布临界值表 278

附录D 柯尔莫哥洛夫一斯米尔诺夫监界值表 279