西方现代投资组合理论PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:陈志宗,钱俊龙等编著
- 出 版 社:北京:中国统计出版社
- 出版年份:1998
- ISBN:7503720743
- 页数:188 页
目录 1
第1章 导论 1
1.1 投资:收益与风险 1
1.2 投资分析的三种方法 14
1.3 现代投资组合理论的主要特点 16
第2章 投资者的效用分析 18
2.1 期望效用模型 18
2.2 有关投资者的两个基本假设 26
2.3 度量风险厌恶的各种效用函数 28
2.4 投资收益的期望效用分析 32
2.5 无差异曲线 35
第3章 投资组合的效率边界 38
3.1 一个含有两种证券的投资组合的分析 38
3.2 投资组合的收益和风险的矩阵表达式 45
3.3 投资机会域和效率边界 46
第4章 投资组合模型 60
4.1 全协方差模型 60
4.2 市场模型(或单指数模型) 67
4.3 多指数模型 77
5.1 全协方差模型的效率边界的求解 86
第5章 效率边界的求解技术 86
5.2 单指数模型的效率边界的计算 105
第6章 资本资产定价模型 116
6.1 资本资产定价模型的标准形式 116
6.2 资本资产定价模型的扩展形式 126
第7章 资本资产定价模型的实证检验 132
7.1 资本资产定价模型传统检验 133
7.2 罗尔的评论 141
7.3 罗尔之后的检验 147
8.1 特征线 150
第8章 投资组合的构造与选择 150
8.2 现代投资组合理论的实现 152
8.3 综合和结论 159
第9章 投资组合的实绩评价 167
9.1 投资组合实绩的单参数度量指标 167
9.2 市场定时和选择本领的评价技术 172
9.3 对按风险调整的投资组合实绩度量方法的批评 177
第10章 套利定价理论 181
10.1 APT的资产定价方程的导出 181
10.2 ATP与CAPM的比较 185
10.3 实证的证据 186
参考书目 188
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《糊涂国王摸月亮 立体图形的组合》(韩)高滋贤文 2016
- 《情报学 服务国家安全与发展的现代情报理论》赵冰峰著 2018
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《新课标背景下英语教学理论与教学活动研究》应丽君 2018
- 《党员干部理论学习培训教材 理论热点问题党员干部学习辅导》(中国)胡磊 2018
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《建筑施工企业统计》杨淑芝主编 2008
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018