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目录 1

第一章绪论 1

§1.1 什么是经济计量学 1

§1.2经济计量学的目的 3

§1.3经济计量模型的概述 6

问题与习题一 13

第二章简单线性回归模型 14

§2.1 问题的提出及数学模型 14

§2.2简单线性回归模型 18

§2.3简单相关 40

问题与习题二 50

第三章多元线性回归模型 53

§3.1 多元线性回归模型的矩阵形式及最小二乘估计 53

§3.2模型参数的LS估计的性质及其分布 61

§3.3模型参数的显著性检验 65

§3.4最小二乘法的程序设计 72

§3.5逐步回归计算 81

§3.6 广义最小二乘法 87

§3.7线性约束条件下的参数估计及检验 92

问题与习题三 103

第四章多重共线性检验 109

§4.1多重相关系数和偏相关系数 109

§4.2多重共线性存在的原因及后果 113

§4.3多重共线性检验及计算程序 117

§4.4克服多重共线性的方法 123

问题与习题四 125

第五章模型扰动项若干假定的检验 127

§5.1模型异方差的检验 129

§5.2模型序列相关的检验 140

问题与习题五 158

第六章特殊解释变数 160

§6.1 渐近性、一致性的基本概念 160

§6.2工具变数法 163

§6.3滞后变数 168

§6.4虚拟变数 179

§6.5时间变数 185

问题与习题六 187

第七章联立方程模型概述及其识别 189

§7.1 引言 189

§7.2模型的结构式与简化式 191

§7.3联立方程带来的问题 195

§7.4模型识别的概念 197

§7.5模型识别的阶条件和秩条件 200

问题与习题七 207

第八章联立方程模型的参数估计 209

§8.1递归系统 209

§8.2间接最小二乘法 211

§8.3工具变数法 215

§8.4二阶段最小二乘估计 217

§8.5有限信息估计（最小方差比估计） 224

§8.6三阶段最小二乘估计 231

§8.7k-级估计式 237

§8.8联立方程模型的应用 241

问题与习题八 261

第九章时间序列模型 264

§9.1确定性时间序列模型 264

§9.2随机时间序列模型 269

§9.3随机时间序列模型的估计 296

§9.4模型预测的应用 304

§9.5时序模型的进一步讨论 313

问题与习题九 318

附录1 一般回归程序 320

附录2 逐步回归程序 321

附录3 综合联立方程模型程序 327

附录4 自回归动平均时序模型程序 343

附录5 杜宾-瓦特森检验表 348

参考文献 350