金融数学模型PDF电子书下载

第一篇 基础理论篇 1

第一章 现值理论及应用 1

第一节 资金的时间价值 1

第二节 复利与现值理论 3

第三节 银行按揭的数学模型 8

第四节 证券价格的评估模型 10

本章小结 16

第一节 收益与收益率 17

第二章 收益与风险 17

第二节 风险与风险测定 20

第三节 风险偏好与效用函数 26

第四节 风险决策分析 30

本章小结 37

第三章 数学规划模型 38

第一节 线性规划及单纯形解法 40

第二节 非线性规划的数学模型 48

第一节 投资多元化与资产组合 54

第二篇 组合理论篇 54

第四章 资产组合模型 54

第二节 Markowitz模型 59

第三节 有效组合与有效边界 64

第四节 无差异曲线 72

第五节 对Markowitz模型的评价 76

本章小结 80

第五章 资本资产定价模型 81

第一节 基本假定与市场组合 81

第二节 资本市场线 84

第三节 资本资产定价模型 87

第四节 CAPM模型应用 98

第五节 CAPM模型的扩展 100

第六节 CAPM模型实证检验 107

本章小结 110

第一节 基本假定与因素模型 111

第六章 套利定价模型 111

第二节 套利定价模型 119

第三节 APT模型的检验 126

本章小结 131

第三篇 衍生工具篇 132

第七章 股票价格的随机模型 132

第一节 马尔可夫过程 132

第二节 股票价格变化的随机模型 136

第三节 蒙特卡罗模拟 138

第四节 伊托引理及在股票价格中的应用 141

第五节 收益率与流动率 143

第六节 股票价格的二叉树模型 148

本章小结 151

第八章 金融期货 153

第一节 金融期货 153

第二节 金融期货的套期保值 160

第三节 金融期货的价格模型 167

第四节 实证分析 172

本章小结 175

第九章 金融期权 176

第一节 金融期权的概念 176

第二节 金融期权的价值分析 181

第三节 Black-Scholes期权价值模型 187

第四节 期权价值的二叉树模型 192

本章小结 198

第十章 金融工程与风险管理 199

第一节 金融工程学与风险管理 199

第二节 期权与风险管理 202

第三节 公司风险管理 210

第四节 市场风险管理 214

本章小结 220

附录 221

参考书目 235