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期权、期货及其他衍生产品  原书第6版  高级课程教学版
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期权、期货及其他衍生产品 原书第6版 高级课程教学版PDF电子书下载

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  • 电子书积分:15 积分如何计算积分?
  • 作 者:(美)赫尔著
  • 出 版 社:北京市:人民邮电出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787115235459
  • 页数:492 页
图书介绍:本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”,是全球高校学习衍生产品的畅销书。本书内容全面,几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。对于具有不同需求的读者可以有选择的阅读。
《期权、期货及其他衍生产品 原书第6版 高级课程教学版》目录

第1章 绪论 1

第2章 期货市场的机制 13

第3章 利用期货套期保值策略 31

第4章 各种利率 49

第5章 远期和期货价格的决定 63

第6章 利率期货 81

第7章 互换 93

第8章 期权市场的机制 113

第9章 股票期权价格的性质 127

第10章 期权的交易策略 139

第11章 二叉树模型介绍 151

第12章 维纳过程和伊藤定理 165

第13章 Black-Scholes-Merton模型 175

第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权 195

第15章 套期保值参数 213

第16章 波动率微笑 235

第17章 数值方法 245

第18章 在险值 273

第19章 估计波动率和相关系数 289

第20章 信用风险 301

第21章 信用衍生品 317

第22章 奇异期权 331

第23章 气象、能源和保险衍生品 345

第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论 351

第25章 鞅和测度 369

第26章 利率衍生证券:标准市场模型 383

第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 397

第28章 利率衍生证券:短期利率模型 405

第29章 利率衍生品:HJM和LMM 425

第30章 互换的再次探讨 437

第31章 实物期权 447

第32章 衍生品灾难及教训 459

词汇表 465

DerivaGem软件 485

主要期权、期货交易所表 489

当x≤0时,N(x)表 490

当x≥0时,N(x)表 491

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