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第一章 绪论 1

1.1 计量经济学 1

一、计量经济学 1

二、计量经济学模型 2

三、计量经济学的内容体系 3

四、计量经济学是一门经济学科 4

五、计量经济学在经济学科中的地位 6

1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 7

一、理论模型的设计 7

二、样本数据的收集 10

三、模型参数的估计 12

四、模型的检验 12

五、计量经济学模型成功三要素 14

六、相关分析、回归分析和因果分析 14

七、计量经济学应用软件介绍 15

1.3 计量经济学模型的应用 17

一、结构分析 17

二、经济预测 18

三、政策评价 18

四、检验与发展经济理论 19

1.4 本章思考题 19

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 21

2.1 线性回归模型概述 21

一、线性回归模型的特征 21

二、线性回归模型的普遍性 23

三、线性回归模型的基本假设 24

2.2 一元线性回归模型的参数估计 25

一、普通最小二乘法(OLS) 26

二、最大或然法(ML) 28

三、参数估计量的性质 30

四、一元线性回归模型参数估计实例 34

2.3 多元线性回归模型的参数估计 35

一、普通最小二乘估计 36

二、最大或然估计 38

三、参数估计量的性质 38

四、正规方程组 40

五、样本容量问题 42

六、多元线性回归模型的参数估计实例 43

2.4 多元线性回归模型的统计检验 44

一、拟合优度检验 44

二、方程显著性检验(F检验) 47

三、变量显著性检验(t检验) 49

2.5 多元线性回归模型的置信区间 51

一、参数估计量的置信区间 51

二、预测值的置信区间 53

2.6 异方差性 55

一、异方差性 55

二、实际经济问题中的异方差性 55

三、异方差性的后果 56

四、异方差性的检验 57

五、加权最小二乘法(WLS) 58

2.7 序列相关性 60

一、序列相关性 60

二、实际经济问题中的序列相关性 61

三、序列相关性的后果 62

四、序列相关性的检验 62

五、广义最小二乘法(GLS) 65

六、差分法 66

七、虚假序列相关问题 68

2.8 多重共线性 68

一、多重共线性 69

二、实际经济问题中的多重共线性 69

三、多重共线性的后果 70

四、多重共线性的检验 70

五、克服多重共线性的方法 71

2.9 随机解释变量问题 73

一、随机解释变量问题 73

二、实际经济问题中的随机解释变量问题 74

三、随机解释变量问题的后果 75

四、工具变量法 76

2.10 单方程计量经济学模型综合练习 79

一、粮食生产模型 79

二、我国人均消费模型 82

三、发电量与工农业总产值关系模型 86

2.11 本章思考题与综合练习题 92

第三章 扩展的单方程计量经济学模型理论与方法 95

3.1 变参数单方程计量经济学模型 96

一、确定性变参数模型 96

二、随机变参数模型 98

3.2 非线性单方程计量经济学模型 101

一、非线性单方程计量经济学模型概述 101

二、非线性普通最小二乘法 103

三、非线性最大或然法 106

3.3 非因果关系的单方程模型 107

一、增长曲线模型概述 108

二、逻辑(Logistic)增长曲线模型 109

三、龚珀兹(Gompertz)增长曲线模型 111

四、时间序列分析模型概述 112

五、随机时间序列分析模型(AR,MA,ARMA)的识别 114

六、随机时间序列分析模型(AR,MA,ARMA)的估计 117

3.4 协整理论与误差修正模型 120

一、单整(Integration) 120

二、协整(Cointegration) 122

三、误差修正模型(ECM) 124

3.5 单方程计量经济学模型的贝叶斯估计 125

一、概念 126

二、单方程计量经济学模型贝叶斯估计的过程 127

三、正态线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计 127

3.6 本章思考题 132

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法 133

4.1 联立方程计量经济学模型的提出 133

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 133

二、计量经济学方法中的联立方程问题 134

4.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 135

一、变量 135

二、结构式模型 136

三、简化式模型 139

四、参数关系体系 140

4.3 联立方程计量经济学模型的识别 141

一、识别的概念 141

二、结构式识别条件 146

三、简化式识别条件 148

四、实际应用中的经验方法 150

4.4 一种特殊的联立方程模型——递归系统模型 151

一、递归系统模型 151

二、递归系统模型的估计 152

4.5 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法(一) 152

一、狭义的工具变量法(IV) 153

二、间接最小二乘法(ILS) 155

三、二阶段最小二乘法(2SLS) 157

四、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的 159

五、简单宏观经济模型实例演示 161

4.6 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法(二) 163

一、主分量方法 163

二、有限信息最大或然法(LIML) 166

三、有限信息最小方差比方法(LVR) 168

四、k级估计式 170

4.7 联立方程计量经济学模型的系统估计方法 172

一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 172

二、三阶段最小二乘法(3SLS) 173

三、完全信息最大或然法(FIML) 175

4.8 联立方程计量经济学模型估计方法的比较 177

一、大样本估计特性的比较 177

二、小样本估计特性的Monte Carlo试验 177

三、为什么普通最小二乘法被普遍采用 179

4.9 联立方程计量经济学模型的检验 180

一、拟合效果检验 180

二、预测性能检验 181

三、方程间误差传递检验 182

四、样本点间误差传递检验 182

4.10 本章思考题与综合练习题 183

第五章 单方程计量经济学应用模型 185

5.1 生产函数模型 185

一、几个重要概念 185

二、以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型的发展 190

三、以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展 197

四、几个重要生产函数模型的参数估计方法 202

五、生产函数模型在技术进步分析中的应用 206

六、建立生产函数模型中的数据质量问题 209

5.2 需求函数模型 210

一、几个重要的概念 211

二、几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计 213

三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计 215

四、交叉估计 222

五、大类商品的数量与价格 223

5.3 消费函数模型 225

一、几个重要的消费函数模型及其参数估计 225

二、消费函数模型的一般形式 230

三、中国居民消费行为的实证分析 232

5.4 其他常用的单方程应用模型 234

一、投资函数模型 234

二、货币需求函数模型 238

5.5 本章思考题与综合练习题 243

第六章 宏观计量经济模型 245

6.1 宏观计量经济模型的设定理论 245

一、宏观经济模型的分类 245

二、传统宏观计量经济模型的设定 248

三、影响宏观计量经济模型设定的三大因素 249

四、模型外生性程度的决定 251

五、模型分解性程度的决定 252

六、建立宏观计量经济模型的工作程序 253

七、动态计量经济学——Hendry学派建模理论简介 254

6.2 宏观计量经济模型综述 255

一、西方国家宏观计量经济模型 255

二、一个小型模型的例子——Klein战争之间模型 258

三、一个中型模型的例子——Klein-Goldberger模型 260

四、发展中国家宏观计量经济模型的一般特点 264

6.3 关于中国宏观计量经济模型的讨论 269

一、概况 269

二、模型总体结构分析 270

三、主要模块和方程的一般设定 273

四、目前建立中国宏观计量经济模型的难点 282

6.4 本章思考题与综合练习题 282

附录一、Micro TSP(6.5)软件包使用简介 284

一、Micro TSP软件包的基本功能 284

二、Micro TSP软件包的主要功能菜单 285

三、几项规则 288

四、案例 290

附录二、统计分布表 296

一、t分布的临界点 296

二、F分布 297

三、D.W.检验上下界 302

参考文献 305