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第一章　绪论 1

1.1　研究的意义 1

1.2　国内外研究现状概述 3

1.3　研究的目标、方法和内容 8

1.3.1 研究的目标 8

1.3.2　研究的方法 9

1.3.3　研究的内容 10

1.4　本章小结 14

第二章　投资者行为的一般研究 15

2.1　投资者行为的界定 15

2.1.1 投资者的界定 15

2.1.2　行为的含义及其内在机理 15

2.1.3 对投资者行为的基本认识 19

2.2　投资者行为与行为控制机制的互动关系 20

2.2.1 行为控制机制的含义 20

2.2.2 投资者行为与行为控制机制的互动关系 23

2.3　本章小结 24

第三章　行为控制理论的一般研究 26

3.1　行为控制的理论基础 26

3.1.1　激励理论 26

3.1.2 契约与委托—代理理论 33

3.1.3 全面的行为控制理论 38

3.2　行为控制的数理模型 41

3.2.1 综合激励公式 41

3.2.2 委托—代理基本模型和信息租金 42

3.2.3 改进契约的信息性信号 45

3.2.4　相对绩效评价和相互竞争 48

3.2.5 改进契约的企业资本结构和管理者市场机制 50

3.2.6 动态激励模型和股权激励 52

3.2.7 基于全面的行为控制理论的数学模型 53

3.3　本章小结 56

第四章　投资者行为惩罚机制的设计 58

4.1　基本概念的设定 58

4.2　惩罚机制设计的博弈规则 59

4.3　投资者违规行为的效用分析 61

4.4　基于“适时性”的投资者行为惩罚机制的模型 63

4.4.1 投资者行为惩罚机制的混合博弈模型 63

4.4.2　博弈均衡与结果分析 67

4.5　基于“适度性”的投资者行为惩罚机制的模型 69

4.5.1 投资者行为惩罚机制有效的必要条件 69

4.5.2　投资者行为惩罚机制的强度模型 71

4.5.3 投资者行为惩罚机制的成本优化模型 71

4.6　应用实例 74

4.7　本章小结 77

第五章　投资者行为奖励机制的设计 79

5.1　基本概念的设定 79

5.2　奖励机制设计的博弈规则 80

5.3　投资者选择提倡行为的效用分析 83

5.4 基于“适时性”的投资者行为奖励机制的模型 84

5.4.1 投资者行为奖励机制的混合博弈模型 84

5.4.2　博弈均衡与结果分析 87

5.5 基于“适度性”的投资者行为奖励机制的模型 90

5.5.1 投资者行为奖励机制有效的必要条件 90

5.5.2　投资者行为奖励机制的强度模型 91

5.5.3 投资者行为奖励机制的成本优化模型 92

5.6　应用实例 95

5.7　本章小结 98

第六章　基于不确定性回报的投资者行为控制机制的设计 100

6.1　基本假设与前提 101

6.2　不确定性回报下投资者行为控制博弈过程的分析 102

6.2.1 投资者估监管者的观测矩阵Pab(Aa) 102

6.2.2　监管者的博弈策略集Sb和投资者估监管者的博弈策略概率矩阵Pab(Sb) 103

6.2.3 投资者的回报矩阵Hab 106

6.2.4　投资者对行为集Aa的估计期望回报EhAa 107

6.2.5 监管者的实际行为概率矩阵 110

6.3 不确定性回报下投资者行为控制的博弈均衡 115

6.4　应用实例 117

6.5　本章小结 122

第七章　基于行为概率的投资者行为控制机制的设计 123

7.1　投资者行为决策中的认知偏差 124

7.1.1 信息的加工过程与认知偏差 124

7.1.2 启发式偏差 127

7.1.3　框定依赖偏差 129

7.1.4　心理账户 130

7.1.5　风险估价偏差 131

7.2　基于行为概率的投资者行为控制机制的模型 134

7.2.1　基本概念的界定 134

7.2.2　输入变量的预处理 136

7.2.3 投资者行为概率控制模型的基本形式 137

7.2.4　投资者行为概率控制模型的简化形式 139

7.3　应用实例 140

7.4　本章小结 144

第八章 基于羊群行为的投资者行为控制机制效果的模拟 146

8.1　投资者羊群行为的形成机理 146

8.1.1 羊群行为的概念 146

8.1.2 投资者羊群行为的行为金融学解释 147

8.1.3 投资者羊群行为的博弈分析 151

8.2　基于投资者行为差异性的CA模型 155

8.2.1　CA模型的简介 155

8.2.2　投资者行为状态的细分 157

8.2.3 元胞状态和边界规则 158

8.2.4　元胞状态更新规则 159

8.2.5 奖惩措施的影响规则 161

8.3　投资者羊群行为的CA模拟 162

8.3.1　个体投资者初始行为类型比例对投资者羊群行为的影响模拟 162

8.3.2 个体投资者行为的传播性和保持性对投资者羊群行为的影响模拟 165

8.4　奖惩措施对投资者羊群行为演化结果的影响模拟 167

8.5　本章小结 170

第九章　房地产过度投资开发行为控制的案例研究 172

9.1　控制房地产过度投资开发行为的必要性 172

9.2　房地产投资开发活动中的均衡分析 174

9.2.1　最优平衡解 174

9.2.2 最优平衡解之间的关系 177

9.2.3 经济参数μ对最优平衡解的影响 179

9.3 抑制房地产过度投资开发行为的控制模型 181

9.4　仿真实例 182

9.5　政策启示 184

9.6　本章小结 185

第十章　总结与研究展望 187

10.1　全书总结及创新点 187

10.2　研究结果的应用前景 189

10.3　今后进一步研究的方向 190

参考文献 192

后记 205