外汇交易与资金管理PDF电子书下载

1.1 资金 1

1.2 资金的价格 2

2.1 利率 4

2.2 利率的报价 7

2.3 利率的基点 11

2.4 交易相关之日期及期间 13

2.5 表面利率与实质利率 17

3.1 期差部位 22

3.2 期差操作的类型 27

3.3 期差操作的原则 28

3.4 期差部位管理的工具 29

4.1 远期利率 32

4.2 远期利率的计算 35

4.3 远期利率的应用 40

4.4 远期利率协定 42

4.5 远期利率协定的当事人 43

4.6 远期利率协定的相关日期 44

4.7 远期利率协定的报价方式 46

4.8 远期利率协定的决价与交割 48

4.9 远期利率协定与即期利率的差别 51

4.10 远期利率协定与利率期货的差别 52

4.11 远期利率协定与利率选择权的差别 54

5.1 证券化 56

5.2 债券的价格 59

5.3 债券价格与实质利率的关系 63

6.1 汇率 67

6.2 汇率与币值 69

6.3 汇率的挂牌 70

6.4 不同市场的挂牌汇率结构比较 75

6.5 不同市场汇率报价的差异 77

6.6 汇率挂牌的两个关系人 78

6.7 双向报价 79

6.8 汇率的点 82

6.9 如何辨读汇率 83

6.10 汇率的比价 86

7.1 外汇买卖部位 90

7.2 外汇买卖部位的种类 93

7.3 买卖部位的帐务 94

8.1 资金交易对买卖部位及资金流向的影响 99

9.1 交叉汇率 105

9.2 交叉汇率的应用 117

10.1 远期汇率 126

10.2 没有远期外汇市场的避险 127

10.3 远期汇率的双向报价 136

10.4 以汇差报出远期汇率 149

10.5 任选到期日之远期汇率 151

10.6 远期汇率的交叉汇率 153

10.7 无本金交割远期外汇 155

11.1 即期日前交割的汇率 157

12.1 换汇交易 172

12.2 操作换汇交易的原因 180

12.3 换汇交易的种类 182

12.4 换汇交易相关的日期及期间 183

12.5 换汇交易所适用的汇率 185

12.6 换汇汇率的比价 193

12.7 换汇交易的应用 198

13.1 不同外汇买卖型态的差异比较 204

14.1 换汇部位及避险交易 207

14.2 换汇部位的操作 209

14.3 以换汇交易创造不同期间的不同期差部位 213

14.4 远期对远期的换汇交易 215

14.5 换汇交易第一交割日的汇率 222

14.6 净部位、远期部位与即期部位 230

14.7 远期部位的帐务 233

15.1 汇率选择权 239

15.2 选择权买卖的两种权利 240

15.3 选择权两个当事人 241

15.4 选择权相关的日期与期间 247

15.5 选择权用为决价的两个价格 249

15.6 选择权的权利金 251

15.7 汇率选择权与远期外汇的比较 252

15.8 汇率选择权的应用 254

16.1 一篮货币 257

17.1 交易单的七要素 261

20.0 练习 263

20.1 利率 265

20.2 表面利率与实质利率 267

20.3 复利及远期利率的计算 268

20.4 交易的日期（一） 271

20.5 交易的日期（二） 272

20.6 债券的买卖 273

20.7 汇率（一） 275

20.8 汇率（二） 276

20.9 汇率（三） 277

20.10 汇率（四） 278

20.11 汇率（五） 279

20.12 汇率的取向（一） 280

20.13 汇率的取向（二） 281

20.14 汇率的取向（三） 282

20.15 不同报价法之比较 283

20.16 外汇买卖部位及资金流向（一） 285

20.17 外汇买卖部位及资金流向（二） 287

20.18 外汇买卖部位及资金流向的轧平 288

20.19 交叉汇率（一） 293

20.20 交叉汇率（二） 295

20.21 交叉汇率（三） 297

20.22 交叉汇率（四） 299

20.23 换汇汇率的计算 300

20.24 当日隔夜、次营业日隔夜、即期日隔夜的换汇汇率 303

20.25 远期汇率 305

20.26 远期交叉汇率 307

20.27 当日及次日交割的汇率 308

20.28 换汇汇率 311

20.29 即期日前之换汇交易 314

20.30 换汇汇率的比价 317

20.31 远期对远期之换汇交易 320

20.32 换汇交易的运用（一） 322

20.33 换汇交易的运用（二） 325

30.0 交易用语 329

40.0 练习解答 339