中国金融市场一体化度量的Copula理论模型及应用研究PDF电子书下载

1绪论 1

1.1选题背景与意义 1

1.2金融市场一体化的理论基础和传统度量模型 2

1.3市场分割程度检验的信息传递模型 18

1.4本书结构和创新点 33

2银行系统可靠度Copula理论模型 36

2.1 Copula方法基本原理 37

2.2商业银行安全可靠性分析 42

2.3系统可靠度Copula理论建模 48

2.4实例计算 51

2.5本章小结 56

3时变Copula参数演化方程构建及实证研究 57

3.1时变Copula理论分析 57

3.2时变Copula参数演化方程构建 60

3.3参数估计实证检验 62

3.4本章小结 66

4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析 68

4.1 Copula函数分布特征的比较分析 69

4.2最优拟合Copula函数的选择 73

4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验 75

4.4本章小结 81

5我国股票市场相依性的实证研究 83

5.1我国股票市场信息传递的非线性Granger检验 84

5.2我国股票市场的波动溢出检验 100

5.3基于时变Copula的我国股票市场相依性研究 107

5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究 118

5.5本章小结 125

6我国汇市与股市相依性的实证研究 127

6.1我国汇市与股市联动性的Granger检验 127

6.2人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究 140

6.3本章小结 153

7全球金融危机的案例分析 154

7.1市场有效性理论和实证检验 154

7.2美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究 162

7.3本章小结 170

8全文总结 172

8.1本书主要工作 172

8.2研究展望 174

参考文献 176

附录 发表论文目录 195