计量经济学PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　什么是计量经济学 1

1.1.1　什么是计量经济学 1

1.1.2　计量经济学是一门经济学科 2

1.2　计量经济学方法 3

1.2.1　计量经济学研究的步骤 3

1.2.2　计量经济学研究中所用的数据 6

1.2.3　计量经济学研究中所用的计算机软件 8

习题 9

2.1　回归的含义 10

第2章　回归分析中的几个基本概念 10

2.2　统计关系与回归分析 13

2.2.1 变量之间的统计关系 13

2.2.2　相关分析与回归分析 16

2.3　总体回归函数 17

2.3.1 总体回归函数（PRF） 17

2.3.2　总体回归函数的形式 19

2.3.3　总体回归模型 19

2.4　样本回归函数 21

2.4.1 样本回归函数（SRF） 21

2.5　随机误差项 23

2.4.2　总体回归函数与样本回归函数的关系 23

习题 25

第3章　一元线性回归 27

3.1　一元线性回归模型的参数估计 27

3.1.1　一元线性回归模型的假设条件 27

3.1.2　参数的最小二乘估计 28

3.1.3　最小二乘估计的性质 32

3.2　拟合优度指标：决定系数R2 35

3.3　变量之间线性关系的显著性检验 37

3.3.1　方差分析表 38

3.3.2　解释变量X和被解释变量Y之间线性关系检验 39

3.4　回归参数β0和β1的显著性检验 41

3.5　残差图分析 43

3.6　总体均值和个别值的预测 47

3.6.1 总体均值的点估计 47

3.6.2　总体均值的区间估计 47

3.6.3　个别值的区间估计 48

3.6.4　应用举例 50

3.7　一元线性回归分析实例 50

3.7.1　一元线性回归分析的一般步骤 50

3.7.2　实例 52

习题 54

第4章　多元线性回归 57

4.1　二元线性回归模型 58

4.1.1　二元线性回归模型的设定 58

4.1.2　二元线性回归模型的参数估计 59

4.1.3 二元性线回归系数的含义 61

4.1.4　二元线性回归模型参数估计量的性质 63

4.1.5　二元线性回归方程的假设检验 64

4.1.6　预测 65

4.2　多元线性回归模型及其参数估计 66

4.2.1 多元线性回归模型 66

4.2.2　多元线性回归模型的参数估计 67

4.3　基于OLS估计量的性质 68

4.4　多元线性回归模型的假设检验 69

4.4.1　多元线性回归方程线性性检验 69

4.4.2　参数显著性的t检验 70

4.4.3 多元线性回归模型的一般检验 71

4.5　多元线性回归模型的预测 72

4.5.1 点预测 72

4.5.2 区间预测 73

4.6　多元线性回归分析的一般步骤 74

习题 77

5.1.1 引例 78

第5章　异方差 78

5.1　异方差的概念 78

5.1.2　什么是异方差 80

5.1.3　异方差产生的原因 81

5.2　异方差产生的后果 82

5.2.1 异方差条件下OLS估计的性质 82

5.2.2　异方差造成的后果 84

5.3　异方差的检验 84

5.3.1 图示法 84

5.3.2　Gold-Quandt检验 85

5.3.3　White检验 86

5.4　异方差模型的处理方法 87

5.4.1　加权最小二乘法 87

5.4.2　模型变换法 89

5.5　异方差的实例分析 91

习题 95

第6章 自相关 98

6.1　自相关的概念 98

6.1.1 问题的提出 98

6.1.2　什么是自相关 100

6.1.3 自相关产生的原因 101

6.2.1 存在自相关时OLS估计的性质 103

6.2　自相关产生的后果 103

6.2.2 自相关产生的后果 104

6.3　自相关的检验 105

6.3.1 图示法 105

6.3.2　D-W检验 106

6.4　自相关的处理方法 108

6.4.1 自相关系数ρ已知 108

6.4.2 自相关系数ρ未知 110

6.5　自相关的实例分析 112

习题 115

7.1.1 问题的提出 118

第7章 多重共线性及其处理 118

7.1　多重共线性及其产生的原因 118

7.1.2　多重共线性的基本概念 120

7.1.3 多重共线性产生的原因 120

7.2　多重共线性的影响 121

7.3　多重共线性的判别 123

7.4　多重共线性的解决方法 125

7.5　多重共线性的实例分析 128

习题 131

8.1　联立方程组的概念及相关问题 133

8.1.1　联立方程组的概念 133

第8章　联立方程组的识别及其估计 133

8.1.2　关于方程的类型 134

8.1.3 关于变量的分类 134

8.1.4　联立方程系统产生的两个问题 135

8.2　联立方程组的结构型与简化型 136

8.2.1　联立方程组的结构型 137

8.2.2　联立方程组的简化型 139

8.2.3　联立方程组的参数关系体系 140

8.3　联立方程组的识别 141

8.3.1 几个直观的实例 141

8.3.2　联立方程组识别的概念与识别方法 144

8.4　联立方程组的单方程估计——ILS法和2SLS法 146

8.4.1　恰好识别与ILS法 147

8.4.2　过度识别与2SLS法 150

8.4.3 递归模型的估计 155

8.5　联立方程组的系统估计方法——3SLS法 155

习题 161

第9章　计量经济学中的专题分析 163

9.1　扩展的线性回归模型 163

9.1.1　指数模型 163

9.1.2　幂函数模型 164

9.1.3　双曲线模型 167

9.2.1　虚拟变量的基本含义 170

9.2　虚拟变量 170

9.2.2　虚拟变量的引入 171

9.2.3　虚拟变量的引入总结 177

9.2.4　实例分析 178

9.3　滞后变量模型 180

9.3.1 滞后变量模型 180

9.3.2　分布滞后模型的参数估计 182

9.3.3 自回归模型的参数估计 188

9.3.4 实例分析 192

9.3.5　格兰杰因果关系检验 193

9.3.6　实例分析 194

9.4.1 变量挑选与分析的目的 196

9.4　变量的选择 196

9.4.2 变量挑选的准则 197

9.4.3　挑选变量的逐步法 199

9.4.4　实例分析 201

习题 204

第10章　计量经济学的论文习作实践 206

10.1　计量经济学的论文习作主要步骤 206

10.2　一篇计量经济学论文习作实例的写作过程 206

10.2.1 写作背景 206

10.2.4　计量经济学分析及论文写作 207

10.2.3　数据来源 207

10.2.2　文献检阅 207

10.3　计量经济学论文习作实例全文 209

附录1　线性代数 216

F1.1　n阶行列式的定义 216

F1.2　关于矩阵 216

F1.3　关于矩阵的微分 221

F1.4　向量间的线性关系 221

附录2　概率论与数理统计 223

F2.1　总和与乘积运算子 223

F2.2　随机变量及其特征 224

F2.3　几种常用的分布 226

F2.4　统计推断的有关知识 229

附录3　Eviews.0使用简介 233

F3.1　关于Eviews4.0的基本知识 233

F3.2　Eviews4.0中几个有关对象的介绍 241

F3.3　EVIEWS4.0编程基础 251

附录4　几种常用分布表 259

F4.1　F分布上侧分位数表P{F(m,n)>Fα}=α 259

F4.2　t分布上侧分位数表P（t（n）>tα（n））=α 270

F4.3　杜宾—瓦特森检验上下界 272

参考文献 276