计量经济学导论 第4版PDF电子书下载

第1章 计量经济学的性质与经济数据 1

1.1什么是计量经济学？ 1

1.2经验经济分析的步骤 2

1.3经济数据的结构 6

1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念 12

小结 16

关键术语 16

习题 17

计算机习题 17

第1篇 横截面数据的回归分析 19

第2章 简单回归模型 21

2.1简单回归模型的定义 21

2.2普通最小二乘法的推导 26

2.3 OLS的操作技巧 34

2.4度量单位和函数形式 39

2.5 OLS估计量的期望值和方差 44

2.6过原点回归 55

小结 56

关键术语 57

习题 57

计算机习题 60

附录2A最小化残差平方和 62

第3章 多元回归分析：估计 64

3.1使用多元回归的动因 65

3.2普通最小二乘法的操作和解释 68

3.3 OLS估计量的期望值 79

3.4 OLS估计量的方差 88

3.5 OLS的有效性：高斯-马尔可夫定理 96

小结 97

关键术语 98

习题 99

计算机习题 103

附录3A 105

第4章 多元回归分析：推断 109

4.1 OLS估计量的抽样分布 109

4.2检验对单个总体参数的假设：t检验 112

4.3置信区间 129

4.4检验关于参数的一个线性组合假设 131

4.5对多个线性约束的检验：F检验 134

4.6报告回归结果 145

小结 147

关键术语 149

习题 149

计算机习题 154

第5章 多元回归分析：OLS的渐近性 157

5.1一致性 158

5.2渐近正态和大样本推断 162

5.3 OLS的渐近有效性 169

小结 170

关键术语 171

习题 171

计算机习题 171

附录5A 172

第6章 多元回归分析：深入专题 174

6.1数据的测度单位对OLS统计量的影响 174

6.2对函数形式的进一步讨论 179

6.3拟合优度和回归元选择的进一步探讨 188

6.4预测和残差分析 194

小结 203

关键术语 204

习题 204

计算机习题 206

附录6A：自助法简介 211

第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量 212

7.1对定性信息的描述 212

7.2只有一个虚拟自变量 214

7.3使用多类别虚拟变量 220

7.4涉及虚拟变量的交互作用 225

7.5二值因变量：线性概率模型 233

7.6对政策分析和项目评价的进一步讨论 238

小结 240

关键术语 241

习题 241

计算机习题 244

第8章 异方差性 250

8.1异方差性对OLS所造成的影响 250

8.2 OLS估计后的异方差—稳健推断 251

8.3对异方差性的检验 257

8.4加权最小二乘估计 262

8.5再议线性概率模型 275

小结 277

关键术语 278

习题 278

计算机习题 280

第9章 模型设定和数据问题的深入探讨 284

9.1函数形式误设 285

9.2对无法观测解释变量使用代理变量 290

9.3随机斜率模型 297

9.4有测量误差时OLS的性质 299

9.5数据缺失、非随机样本和异常观测 305

9.6最小绝对离差估计 313

小结 314

关键术语 315

习题 315

计算机习题 317

第2篇 时间序列数据的回归分析 321

第10章 时间序列数据的基本回归分析 323

10.1时间序列数据的性质 323

10.2时间序列回归模型的例子 325

10.3经典假设下OLS的有限样本性质 328

10.4函数形式、虚拟变量和指数 335

10.5趋势和季节性 342

小结 352

关键术语 353

习题 353

计算机习题 355

第11章OLS用于时间序列数据的其他问题 359

11.1平稳和弱相关时间序列 360

11.2 OLS的渐近性质 363

11.3回归分析中使用高度持续性时间序列 370

11.4动态完备模型和无序列相关 378

11.5时间序列模型的同方差假定 381

小结 382

关键术语 383

习题 383

计算机习题 385

第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差 389

12.1含序列相关误差时OLS的性质 390

12.2序列相关的检验 393

12.3回归元严格外生时序列相关的修正 400

12.4差分和序列相关 406

12.5在OLS后的序列相关—稳健推断 408

12.6时间序列回归中的异方差性 412

小结 417

关键术语 417

习题 417

计算机习题 418

第3篇 高深专题讨论 423

第13章 跨时横截面的混合：简单面板数据方法 425

13.1跨时独立横截面的混合 426

13.2利用混合横截面作政策分析 431

13.3两时期面板数据分析 436

13.4用两期面板数据作政策分析 442

13.5多于两期的差分法 445

小结 450

关键术语 451

习题 451

计算机习题 452

附录13A用一阶差分做混合OLS的假定 457

第14章 高深的面板数据方法 459

14.1固定效应估计法 459

14.2随机效应模型 467

14.3把面板数据方法用于其他的数据结构 472

小结 474

关键术语 475

习题 475

计算机习题 476

附录14A关于固定效应和随机效应的假定 480

第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法 482

15.1动机：简单回归模型中的遗漏变量 483

15.2多元回归模型的IV估计 493

15.3两阶段最小二乘 496

15.4变量误差问题的IV解决方法 501

15.5内生性检验与检验过度识别约束 503

15.6异方差条件下的2SLS 507

15.7 2SLS应用于时间序列方程 507

15.8 2SLS应用于混合横截面和面板数据 509

小结 511

关键术语 512

习题 512

计算机习题 515

附录15A两阶段最小二乘的假定 518

第16章 联立方程模型 521

16.1联立方程模型的性质 522

16.2 OLS中的联立性偏误 525

16.3结构方程的识别和估计 527

16.4多于两个方程的系统 533

16.5利用时间序列的联立方程模型 535

16.6利用面板数据的联立方程模型 538

小结 540

关键术语 541

习题 541

计算机习题 543

第17章 限值因变量模型和样本选择纠正 547

17.1二值响应的对数单位和概率单位模型 548

17.2用于角点解响应的托宾模型 560

17.3泊松回归模型 567

17.4截取和断尾回归模型 572

17.5样本选择纠正 578

小结 584

关键术语 584

习题 585

计算机习题 586

附录17A含解释变量的极大似然估计 590

附录17B限值因变量模型中的渐近标准误 591

第18章 时间序列高深专题 592

18.1无限分布滞后模型 593

18.2单位根检验 599

18.3谬误回归 604

18.4协整和误差纠正机制 606

18.5预报 613

小结 628

关键术语 629

习题 629

计算机习题 631

第19章 一个经验项目的实施 635

19.1问题的提出 635

19.2文献回顾 638

19.3数据的收集 638

19.4计量经济分析 642

19.5经验论文的写作 645

小结 652

关键术语 653

样本经验项目 653

期刊列表 657

数据资源 658

附录A基本数学工具 660

A.1求和算子与描述统计量 660

A.2线性函数的性质 662

A.3比例与百分数 665

A.4若干特殊函数及其性质 666

A.5微分学 673

小结 675

关键术语 675

习题 676

附录B概率论基础 678

B.1随机变量及其概率分布 678

B.2联合分布、条件分布与独立性 682

B.3概率分布的特征 686

B.4联合与条件分布的特征 693

B.5正态及其有关分布 700

小结 706

关键术语 707

习题 707

附录C数理统计基础 709

C.1总体、参数与随机抽样 709

C.2估计量的有限样本性质 711

C.3估计量的渐近或大样本性质 717

C.4参数估计的一般方法 721

C.5区间估计与置信区间 724

C.6假设检验 731

C.7关于符号的备注 741

小结 742

关键术语 742

习题 743

附录D矩阵代数概述 748

D.1基本定义 748

D.2矩阵运算 749

D.3线性独立与矩阵的秩 753

D.4二次型与正定矩阵 754

D.5幂等矩阵 754

D.6线性形式和二次型的微分 755

D.7随机向量的矩和分布 755

小结 757

关键术语 757

习题 758

附录E矩阵形式的线性回归模型 759

E.1模型与普通最小二乘估计 759

E.2 OLS的有限样本性质 762

E.3统计推断 765

E.4某些渐近分析 767

小结 770

关键术语 771

习题 771

附录F各章问题解答 773

附录G统计用表 786

参考文献 794

术语表 802

译后记 824