证券市场风险测度 管理模型研究PDF电子书下载

1　研究背景及问题的提出 1

2　研究目标、内容与方法 2

3　研究框架 4

1　证券市场风险的基本概念研究 7

1.1　风险的基本概念及其本质属性 7

1.2　证券市场风险的基本概念 13

1.3　影响证券市场风险的主要因素分析 22

2　证券市场风险计量、管理理论评述 23

2.1　证券市场风险的计量理论评述 23

2.2　证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题 40

2.3　证券市场风险管理研究现状分析 47

3.1　设计风险计量指标应遵循的原则 55

3　证券市场风险新的计量理论研究 55

3.2　证券市场风险负面性的描述与计量 56

3.3　证券市场风险新计量指标的设计与估计 58

3.4　证券市场风险定性指标的设计与估计 68

3.5　证券市场风险的系统指标设计与估计 71

3.6　证券组合投资风险的计量研究 74

3.7　新旧风险计量指标的比较研究——理论分析 84

4　基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型 86

4.1　模型的基本假设 86

4.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式 87

4.3　证券组合优化模型的求解方法研究 92

4.4　下偏矩证券组合优化模型的转换形式 97

5.1　影响我国证券市场风险的主要因子 100

5　我国证券市场风险因子分析 100

5.2　主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析 106

6　我国证券市场风险管理模型研究 162

6.1　研究的基本思路及使用的计量经济学模型 162

6.2　风险的计量 162

6.3　宏观经济环境因素对风险的影响分析 167

6.4　上市公司因素对证券市场风险影响的实证研究 179

6.5　政策因素对证券市场风险影响的实证研究 187

6.6　机构对证券市场风险的影响 196

6.7　总体因素对证券市场风险的影响 198

7.1 引言 204

7　基于新风险计量指标的实证研究 204

7.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究 205

7.3　基于新风险计量指标的证券市场风险性实证研究 212

8　结论与政策建议 226

8.1　主要结论 226

8.2　主要创新 229

8.3　政策建议 231

8.4　进一步研究的问题 232

附录1　有关定理的证明 234

附录2　原始数据 243

附录3　相关程序 268

参考文献 282