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第1章 掀开风险的神秘面纱 1

1.1风险探源 2

1.1.1不确定性、信息不对称与风险起源 2

1.1.2银行的脆弱性与内在风险性 6

1.1.3究竟什么是风险 8

1.2被风险包围的银行业 10

1.2.1与众不同的银行风险 10

1.2.2银行面临的两百种风险 11

1.2.3当前银行业风险演变趋势 14

1.3风险管理基础 17

1.3.1风险管理≠管理风险 17

1.3.2风险管理的基本内涵 19

1.3.3风险管理的目标、程序与策略 20

1.3.4风险管理的演进 24

1.3.5中国银行业风险管理面临的挑战 25

1.4巴塞尔体系 27

1.4.1何为巴塞尔体系 27

1.4.2新资本协议 28

1.4.3银行业务的风险管理 28

案例分析 20世纪各国银行危机概览 29

第2章 银行风险管理的基石：组织框架 31

2.1全面风险管理组织框架的基本原则 31

2.1.1国内外关于风险管理组织框架的有关论述及启示 32

2.1.2构建全面风险管理组织框架的六大原则 45

2.2风险管理组织框架的常见模式 47

2.2.1风险管理部集权模式 47

2.2.2事业部模式 48

2.2.3矩阵型模式 50

2.2.4网络型模式 52

2.2.5银行如何选择 53

2.3来自国内外的案例分析 54

2.3.1澳大利亚银行业风险管理框架情况 54

2.3.2新加坡银行业风险管理组织架构情况 56

2.3.3日本银行业风险管理组织构架情况 57

2.3.4国内T银行组织架构再造中风险管理的目标模式 59

2.4国内银行业风险管理组织框架的现状及改进 61

2.4.1国内银行业风险管理组织框架现状 62

2.4.2国内银行业风险管理组织架构存在的问题 63

2.4.3国内银行业风险管理组织框架的改进 64

案例分析 欧美银行风险管理组织框架介绍 67

第3章 演进中的信用风险 72

3.1信用风险现状 72

3.1.1信用风险概念的发展 72

3.1.2信用风险严重损害着我国银行业的健康发展 73

3.1.3来自银行业现实案例的实证分析 74

3.2《巴塞尔新资本协议》与信用风险管理 78

3.2.1《巴塞尔新资本协议》的宗旨和框架 78

3.2.2《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱” 80

3.2.3《巴塞尔新资本协议》对信用风险的创新 81

3.3信用风险测度方法 83

3.3.1信用风险测度方法之一——标准法 83

3.3.2信用风险测度方法之二——内部评级法 89

3.4我国银行业信用风险管理体系的构建 97

3.4.1对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价 97

3.4.2我国银行业内部评级体系结构框架 99

3.4.3内部评级系统建设：一场信用风险管理的攻坚战 103

案例分析 德国商业银行现代信用风险度量模型分析 107

第4章 变幻莫测的市场风险 114

4.1.1各种市场风险的一般概念 115

4.1市场风险：银行家们面临的又一座峭壁 115

4.1.2银行风险管理中的又一个峭壁 117

4.2构建市场风险的防火墙：罗马不是一天建成的 118

4.2.1现代商业银行市场风险管理体系 118

4.2.2西方商业银行市场风险管理体系的基本特点 120

4.2.3西方金融机构市场风险管理实务借鉴 121

4.2.4国内银行市场风险管理体系的构建 124

4.3资产负债管理：攻克市场风险的战略武器 128

4.3.1什么是现代商业银行资产负债管理 128

4.3.2资产负债管理的根本目标 130

4.3.3资产负债管理体系如何运作 130

4.4市场风险管理的技术与方法：控制风险的武林秘笈 131

4.4.1重新定价风险管理方法和技术 131

4.4.2风险价值法（VAR） 133

4.4.3压力测试与动态模拟 135

4.4.4限额管理 136

4.4.5风险调整收益率 137

案例分析 德国商业银行市场风险衡量的演变 138

第5章 日益严峻的操作风险 140

5.1什么是操作风险 141

5.1.1操作风险定义之争 141

5.1.2几个比较有代表性的定义 144

5.1.3适合中国银行业的操作风险定义 152

5.2操作风险来自哪里 153

5.2.1存款及柜台业务操作风险易发点 154

5.2.2会计业务操作风险易发点 156

5.2.3信贷业务操作风险易发点 156

5.2.4资金业务操作风险易发点 158

5.2.5中间业务操作风险易发点 160

5.2.6计算机信息系统操作风险易发点 161

5.3如何管理操作风险 163

5.3.1谁来管理操作风险 163

5.3.2一点结论 168

5.3.3操作风险管理一般框架 169

5.4为操作风险分配资本 181

5.4.1账面资本、监管资本和经济资本 181

5.4.2 为操作风险分配资本的三种方法 182

案例分析 摩根大通银行的操作风险管理 186

专论 剖析中国银行业风险 191

（一）民营银行六大风险 191

（二）富豪落马银行警醒 195

（三）正视政府信贷风险 197

（四）贷款激增凸显四大风险 199

（五）授信体系暗藏五大风险 202

（六）风险管理须重七大理念 206

（七）当前银行业个人房贷风险分析 209

（八）别再无视操作风险了 217

（九）评商业银行风险评级体系 223

（十）民营企业扩张中的信贷风险分析 229

附录 国内有关监管文件 234

（一）商业银行集团客户授信业务风险管理指引 234

（二）商业银行与内部人和股东关联交易管理办法 237

（三）商业银行授信工作尽职指引 244

（四）商业银行市场风险管理指引 255

（五）中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险 272

工作力度的通知 272

（六）商业银行风险监管核心指标（试行） 274

参考资料 285

后记 288