国家风险 分析·评估·监控 analysis， assessment & monitoringPDF电子书下载

1　国家风险导论 1

1.1　导言 3

1.2　国家风险概念与内涵 5

1.2.1　关于国家风险的几种解释 5

1.2.2　国家风险广义和狭义概念 9

1.2.3　国家风险评估对象的界定与特点 9

1.3　评估与监控国家风险的目的 14

1.3.1 防范和化解国家风险，避免因国家风险导致的损失 15

1.3.2　更好地进行产品定价，获得预先的风险补偿准备 16

1.3.3　符合外部监管的要求 17

1.3.4　符合内部监控和合规的要求 18

1.3.5　通过自我评估国家风险，从而有针对地调整政策，提高国家声誉 19

1.4　国家风险评估与监控体系 20

1.4.1 国家风险管理体系 20

1.4.2　国家风险管理核心框架 21

1.5　国家风险评估、报告与评级 23

1.5.1 国家风险评估、报告与评级 23

1.5.2　国家风险评估、报告与评级机构 24

1.6　本书的结构 34

1.7　小结 35

2　政治与社会风险 37

2.1　导言 39

2.1.1 美国的国际国别风险指南（ICRG）分解法 40

2.1.2　英国“经济学家情报社”（EIU）考虑的因素 40

2.2.1　政治制度与国家风险 42

2.2.2　内部政治与国家风险 42

2.2　政治风险 42

2.2.3　外部政治与国家风险 52

2.2.4　国家风险中的其他政治因素 59

2.3　社会风险 60

2.3.1　恐怖主义 61

2.3.2　社会状况与民族关系 65

2.3.3　价值观 67

2.4　法律、秩序与道德 68

2.4.1 国家风险中的法律因素 69

2.4.2 国家风险中的秩序因素 70

2.4.3 国家风险中的道德因素 72

2.5　商业和投资环境 74

2.5.1 国际商业和投资环境 74

2.5.2　竞争力与自由度 77

2.6　小结 83

3　经济与金融风险 85

3.1　导言 87

3.1.1 经济与金融风险构成国家风险中的重要部分 87

3.1.2　世界经济与国际贸易走势对国家风险的影响 88

3.1.3　地缘经济与地区一体化的考虑 94

3.1.4　内部因素分析 96

3.1.5　经济与金融风险分析的方法论 97

3.2　经济金融风险指标体系 98

3.2.1　经济风险指标体系 98

3.2.2　金融风险指标体系 101

3.3　指标解析与风险评估 104

3.3.1　GDP 108

3.3.2　货币 113

3.3.3　财政 114

3.3.4　国际收支 116

3.3.5　外债 117

3.3.6　外汇 120

3.3.7　外贸 122

3.3.8　外资 122

3.4　经济金融风险报告案例 125

3.4.1　俄罗斯经济金融风险综合分析 125

3.4.2　印度的贸易风险分析 128

3.4.3　智利的贸易风险分析 130

3.5　小结 133

4 自然灾害与突发事件风险 135

4.1　导言 137

4.2　自然灾害风险 147

4.2.1　人类面临着越来越严重的自然灾害 148

4.2.2　几种主要的自然灾害及其导致的损失 154

4.3　突发事件风险 161

4.3.1　什么是突发事件 161

4.3.2　突发事件导致的风险 169

4.4.1　灾害风险的预防 182

4.4　预防与应急管理 182

4.4.2　应急机制与危机管理 185

4.5　小结 195

5　国家风险报告与评级 197

5.1　导言 199

5.2　国家风险报告 201

5.2.1 国家概况 201

5.2.2　国家风险报告 202

5.2.3　国家风险预警 205

5.3.1 导言 208

5.3　国家风险评级 208

5.3.2　风险评级表 209

5.3.3　PRS和ICRG的国家风险评级 211

5.3.4　EIU的国家风险评级 230

5.3.5　WMRC的国家风险评级 238

5.3.6　其他机构的国家风险评级 240

5.4　小结 250

6　风险计量与数学模型 253

6.1.1　传统方法对风险的计量 255

6.1　导言 255

6.1.2　国家风险计量的研究 256

6.2　国家风险计量 257

6.3　国家风险模型 262

6.3.1　PCA分析法 262

6.3.2　判别分析法 264

6.3.3　logit模型 269

6.3.4　probit模型 271

6.3.5 VaR 273

6.3.6 MacDougall政治风险模型 275

6.4　小结 277

7　国家风险管理与监控 279

7.1　导言 281

7.1.1 系统风险与非系统风险 281

7.1.2　风险取向的类型 282

7.1.3　风险与收益的动态平衡 283

7.2　风险管理的价值 284

7.2.1 投资者为什么甘于冒风险 284

7.2.3　国家风险对公司价值的影响 285

7.2.2　多国公司（MNC）汇率风险价值 285

7.2.4　国家风险管理的价值取向 286

7.3　国家风险内部监管（上） 287

7.3.1　降低与规避国家风险 287

7.3.2　国家风险预测与预警 288

7.3.3　内部报告与评级制度 289

7.3.4　风险处置与后评估 291

7.4　国家风险内部监管（中） 293

7.4.1　多样化信贷与投资政策 293

7.4.2 国别政策——国家限制和限额 296

7.4.3　风险保险与担保 300

7.4.4　联合融资 302

7.4.5　风险定价政策 302

7.4.6　风险准备与补偿 304

7.4.7　调整资本结构和融资结构 307

7.4.8　调整经营策略 307

7.5　国家风险内部监管（下） 308

7.5.1 管理国际贸易中的国家风险 308

7.5.2　管理国际贷款中的国家风险 310

7.5.3　管理国际投资中的国家风险 313

7.6　国家风险外部监管 316

7.6.1 国家风险国内监管及其规则 317

7.6.2　国家风险国际监管及其规则 322

7.6.3　国际评级与舆论 325

7.7　小结 326

8 附录 329

8.1 国家风险的分析和国家风险的计量与控制 巴塞尔银行监管委员会 331

8.2　国家风险管理指引 瑞士银行家协会 349

8.3　美国银行业国家风险管理惯例 联邦政府机构间国家风险敞口联合检查委员会国家风险管理小组 357

8.4　亚洲禽流感疫情报告 EIU亚洲风险预警中心 401

图表专栏索引 405

一　图题索引 405

二　表题索引 406

三　专栏题索引 409

主要参考文献 411

后记 415