ETF套利绝招PDF电子书下载

序 1

第1章 ETF基金简介 1

1.1 ETF基金的概念 2

1.2 ETF与其他基金的区别 3

1.2.1 ETF与一般指数型基金的区别 3

1.2.2 ETF与封闭式基金的区别 4

1.2.3 ETF与LOF基金的区别 5

1.3 ETF的“T＋0”功能和套利机制 6

1.4 ETF的交易模式 6

1.4.1 ETF的一级市场交易模式 7

1.4.2 ETF的二级市场交易模式 8

1.5 ETF的其他相关知识 9

1.5.1 ETF标的指数的选择 9

1.5.2 ETF是否成功的标准 11

1.5.3 ETF的基金费用 12

1.5.4 如何提升ETF的流动性 12

1.6 ETF的优势及其风险 14

1.6.1 ETF的优势 14

1.6.2 ETF的风险 15

第2章 全球ETF发展现状 16

2.1 环球ETF市场近年的发展与现状 16

2.2 金融海啸下ETF的安全性 20

2.2.1 ETF的对手方风险 20

2.2.2 债券ETF的流动性与违约风险 22

2.2.3 解决之道探讨 23

2.3 ETF的发展趋势展望 24

2.3.1 市场调整期内仍将快速发展 24

2.3.2 主动型管理打开ETF新局面 25

2.3.3 市场竞争与完善 26

2.3.4 跨市场交叉上市 27

2.4 中国ETF市场发展现状 28

2.5 ETF基金在国内的发展前景 38

2.5.1 ETF联接基金成功开发 38

2.5.2 中长期ETF基金的发展 40

第3章 ETF常用术语和交易规则 41

3.1 ETF的相关概念和常用术语 41

3.1.1 基本知识 41

3.1.2 申购赎回清单 44

3.2 ETF的交易规则 49

3.2.1 ETF的参与主体 50

3.2.2 认购期相关规则 50

3.2.3 申购赎回流程 51

3.2.4 变相引入T+0交易制度 52

3.2.5 清算交收规则 53

第4章 ETF盈利模式及套利基本原理 54

4.1 ETF交易模式简介 54

4.1.1 指数化投资 54

4.1.2 套利交易 56

4.2 ETF套利的基本原理及流程 61

4.2.1 ETF套利基本原理 61

4.2.2 ETF套利的必备条件 62

4.2.3 ETF套利操作流程 63

第5章 ETF瞬时套利和T+0延时套利 67

5.1 ETF的无套利区间及套利成本分析 67

5.1.1 ETF的无套利区间 67

5.1.2 ETF套利成本分析 70

5.2 ETF瞬时套利策略 76

5.3 ETF延时套利策略 77

第6章 事件套利原理与策略 80

6.1 事件套利的原理 80

6.2 事件套利的常用策略 81

6.2.1 含停牌股的溢价套利 81

6.2.2 含停牌股的折价套利 82

6.2.3 以ETF折价率为自变量的无套利区间 83

6.2.4 以停牌股预期跌幅为自变量的无套利区间 84

6.3 ETF套利业务的风险 88

第7章 交易前的准备 89

7.1 准备工作之一：开户 89

7.1.1 开立证券账户卡及资金账户 90

7.1.2 开通银证转账（第三方存管） 90

7.1.3 开立ETF交易通道专用账户 91

7.2 准备工作之二：熟悉套利软件功能 91

7.2.1 基本功能介绍 91

7.2.2 证券买卖 93

7.2.3 ETF一篮子股票买卖 95

7.2.4 ETF申购赎回 99

7.2.5 T+0人工套利 102

7.2.6 查询账户信息 103

7.2.7 模拟操作 104

第8章 ETF实战套利招式 121

8.1 套利招式之一：闪电手（瞬时套利） 121

8.2 做多套利策略 123

8.2.1 套利招式之二：潜龙升天（做多套利单日停牌股） 123

8.2.2 套利招式之三：九转丹成（做多套利多日停牌股） 129

8.2.3 套利招式之四：飞龙在天（做多套利当日涨停股） 133

8.2.4 套利招式之五：顺水推舟（顺应强势持仓策略） 140

8.2.5 套利招式之六：神龙摆尾（尾市抢盘） 144

8.2.6 套利招式之七：贵妃回眸（急跌抢反弹） 149

8.2.7 套利招式之八：上步摘星（高抛低吸） 152

8.3 做空套利策略 156

8.3.1 套利招式之九：妙手空空（做空套利单日停牌股） 156

8.3.2 套利招式之十：长空落雁（做空套利多日停牌股） 164

8.3.3 套利招式之十一：星落长空（做空套利当日涨停股） 168

8.3.4 套利招式之十二：游空探爪（做空套利当日跌停股） 172

8.4 多空组合套利策略 177

8.4.1 套利招式之十三：反脱袈裟（多空套做停牌股） 177

8.4.2 套利招式之十四：后顾无忧（做空套利后补做多） 180

附录一：上海证券交易市场收费标准 188

附录二：深圳证券交易所收费标准 196

主要参考文献 200

后记 201