精算管理控制系统 the actuarial control cyclePDF电子书下载

目录 1

第1章　概述 克莱尔·贝利斯·约翰·谢泼德 1

1.1 内容简介 1

1.2　精算管理控制系统的框架 2

1.3　本书结构 3

1.4　管理控制系统的应用 4

1.5　精算工作人员与其他人员的交流 5

1.6　结束语 5

第2章　专门职业 克莱尔·贝利斯 6

2.1 引言 6

2.2　什么是专门职业？ 7

2.3　其他国家对专门职业的理解 15

2.4　职业团体的角色 18

2.5　精算师的监管职能 21

2.6　关于精算职业的其他问题 24

第3章　精算工作的环境 约翰·谢泼德 29

3.1 考虑环境的原因 29

3.2　环境的组成部分 30

3.3　职业环境和监管环境 31

3.4 国家政策 32

3.5　税收政策 32

3.8　气候和自然灾害 33

3.7　社会救助和社会保险 33

3.6　法律环境和司法判决 33

3.9　经济环境 34

3.10　人口结构和人口趋势 35

3.11　工作和雇佣模式 35

3.12　社会环境 36

3.13　劳工问题和工会组织 37

3.14　会计标准和实务 37

3.15　技术进步 38

3.16　产品和服务 38

3.17　金融机构的融合 38

3.18　产品销售和中介 39

3.19 竞争 40

3.20　行业协会 41

3.21　全球化趋势 42

第4章　监管环境 克雷格·索伯恩 44

4.1 引言 44

4.2　影响金融行业的法律 46

4.3　法规的类型和政府的目标 47

4.4　影响监管的国际组织 54

4.5　核心原则小结 56

4.6　精算师的官方角色 57

4.7　监管体系和监管机构的结构 57

5.2　财务生命周期 60

第5章　满足消费者需要 安东尼·阿舍 60

5.1 引言 60

5.3　风险和波动 63

5.4　企业对金融产品的需求 67

5.5　长期储蓄产品以外的金融产品 68

5.6　长期储蓄产品 75

5.7　获得财务保障的其他来源 79

5.8　产品中的风险 82

5.9　营销策略 86

5.10　保护消费者利益 90

6.1　风险管理的重要性 93

第6章　风险评估 斯图尔特·沃森　 93

6.2　什么是风险 94

6.3　风险管理 96

6.4　保险人的风险管理 102

6.5　金融服务提供方特有的风险 108

第7章　产品设计 休·克拉克　 116

7.1　概述 116

7.2 产品设计循环系统 117

7.3　了解市场需求 117

7.4　需求是否可以被满足？ 118

7.5　产品设计 120

7.8　风险评估与核保（保险产品） 124

7.7　开发过程的核心 124

7.6　设计过程的复查 124

7.9　保单持有人的合理预期 127

7.10　产品设计组织 127

7.11　退休金计划和团体产品 128

第8章　建立模型 艾伦·怀特洛克-琼　 131

8.1　概述 131

8.2　精算模型的特征 132

8.3　确定模型和随机模型 134

8.4　模型实例 137

8.5　假设条件的设定 141

8.7　持续监控 142

8.6　敏感性检测 142

8.8　建模的相关问题 143

8.9　表述模型结果 145

第9章　资本需求 戴维·诺克斯　 148

9.1　导言：什么是资本 148

9.2　持有资本的原因 149

9.3　对资本的需求：股东的角度 152

9.4　没有股东的金融机构 156

9.5　金融机构的风险和资本需求 158

9.6　从公司角度考虑的风险 163

10.1 简介 165

第10章　负债评估 理查德·莱昂　 165

10.2　计算负债 168

10.3　模型和数据 176

10.4　假设 180

10.5　金融经济学 184

第11章　定价 安东尼·阿舍　贝思·劳森　 189

11.1　简介 189

11.2　利润 191

11.3　定价策略 195

11.4　索赔或给付的成本 197

11.5 费用 200

11.6　确定费率和收费 206

11.7 产品 210

11.8　利润测试 214

11.9　处理结果 215

11.10　定价中的综合性问题 217

第12章　投资 弗兰克·阿什　 221

12.1　简介 221

12.2　资产分类 221

12.3　收入型资产：特征、定价方法、表现 223

12.4 国际投资 229

12.5　股权资产 232

12.6　衍生产品 241

12.7　金融市场理论与实践 243

12.8　利率的期限结构 244

12.9　风险 246

12.10 市场效率：有效市场假设 253

12.11　资产收益和通胀 254

12.12　波动率 255

12.13 市场是“理性”的吗？ 256

第13章　构造投资组合 弗兰克·阿什　 261

13.1 简介 261

13.2　投资目标 261

13.4　资产投入 266

13.3　资产配置的选择 266

13.5　均值—方差框架体系 270

13.6　下跌损失的风险度量 272

13.7　包含负债的单期模型 273

13.8　单期模型的缺点 274

13.9　投资组合的保护 276

13.10　预测方法 279

13.11　多期模型 281

第14章　监控投资组合 约翰·埃文斯　 286

14.1 引言 286

14.2　投资目标和战略 287

14.3　绩效评估 287

14.4　分析投资绩效 292

14.5　非财务问题 296

14.6　从委托人的角度进行分析 298

14.7　结论 300

第15章　偿付能力 肖纳·费里斯　 301

15.1 简介 301

15.2　什么是偿付能力 302

15.3　基于停止营业的资本充足率 307

15.4　持续经营基础上的偿付能力 320

15.5　对偿付能力不足的金融机构的处理 326

15.6　担保机制 327

15.7　结论 329

第16章　利润 戴维·瑟维斯　 335

16.1　利润的概述 335

16.2　“报告”利润和“可分配”利润 336

16.3　利润的表现形式 337

16.4　“利润”与“价值” 341

16.5　调整的成本 342

16.6　评估价值 344

第17章　经验分析 戴维·瑟维斯　 349

17.1 引言 349

17.2　为什么要分析经验数据 349

17.3　经验分析的内容 352

17.4　经验分析的步骤 354

17.5　数据问题 364

第18章　经验分析结果的应用 布鲁斯·爱德华兹　 367

18.1 简介 367

18.2　精算师的职责 367

18.3　通常考虑的问题 368

18.4　业务管理 369

18.5　投资收益的分配 373

18.6　单位基金定价法 375

18.7　经验分析与保险定价 376

18.8　规定给付的养老金 378

18.9　保险业务中的利润确认 380

18.10　分红业务 381

第19章　精算管理控制原理的应用 克莱尔·贝利斯　约翰·谢泼德　 387

19.1 引言 387

19.2　专门职业的重要性 387

19.3　精算工作的环境 388

19.4　需求、风险和产品设计 389

19.5　用模型分析负债和资本要求 390

19.6　定价 390

19.7　投资技术 391

19.8　监控、报告和对经验分析结果的应用 391

编著者简介 394