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模糊投资组合优化  理论与方法
模糊投资组合优化  理论与方法

模糊投资组合优化 理论与方法PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:房勇,汪寿阳著
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7040178931
  • 页数:180 页
图书介绍:本书主要是作者近年来在模糊投资决策分析领域的部分研究工作的总结,另外也介绍了该领域的一些其他学者的重要的研究进展。作者运用模糊数学和最优化方法等工具对证券投资组合选择问题进行了系统深入地研究,试图为投资决策分析建立一种新的分析框架。针对中国证券市场,作者提出了若干有实践价值的投资组合选择模型,并且采用中国证券市场的数据对模型给出应用实例。本书的主要章节如下:绪论;带模糊流动性约束的投资组合选择;基于模糊决策投资组合选择;基于区间规划的投资组合选择;基于可能性理论的投资组合选择;跟踪指数模糊投资组合选择;总结与展望等。
《模糊投资组合优化 理论与方法》目录

目录 1

第一章 绪论 1

1.1 投资组合选择的研究现状 1

1.2 本书的主要内容 6

第二章 带模糊流动性约束的投资组合选择 9

2.1 引言 9

2.2 极大极小半绝对偏差风险函数 10

2.3 证券的模糊流动性 12

2.4 模型的建立与求解 14

2.5 应用实例 27

2.6 小结与讨论 34

第三章 基于模糊决策的投资组合选择 35

3.1 引言 35

3.2 模糊决策理论与极大化决策原则 36

3.3 Ramaswamy模型 38

3.4 León-Liern-Vercher模型 41

3.4.1 标准投资组合选择模型 41

3.4.2 约束条件的模糊化 44

3.4.3 模糊投资组合选择模型 45

3.4.4 应用实例 50

3.5 基于模糊决策的均值半绝对偏差模型 56

3.5.1 模型的构造与求解 56

3.5.2 应用实例 67

3.6 小结与讨论 71

第四章 基于区间规划的投资组合选择 73

4.1 引言 73

4.2 有关区间数的符号与定义 74

4.3 证券期望收益率区间的估计方法 77

4.4 区间二次规划投资组合选择模型 78

4.4.1 清晰数投资组合模型 78

4.4.2 区间数投资组合选择模型 82

4.4.3 数值算例 84

4.5 区间线性规划投资组合选择模型 89

4.5.1 模型的建立 89

4.5.2 两种求解方法 92

4.5.3 应用实例 103

4.6 Parra-Terol-Uria目标规划模型 106

4.7 小结与讨论 107

第五章 基于可能性理论的投资组合选择 109

5.1 引言 109

5.2 Tanaka-Guo中心差值模型 110

5.2.1 证券收益的可能性分布 110

5.2.2 模型的建立 118

5.2.3 应用实例 119

5.3.1 可能性分布估计的半正定规划方法 122

5.3 摩擦市场的中心差值模型 122

5.3.2 模型的建立 124

5.3.3 应用实例 128

5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型 132

5.4.1 模型的建立 132

5.4.2 算法 139

5.4.3 数值算例 141

5.5 小结与讨论 142

第六章 跟踪指数模糊投资组合选择 144

6.1 引言 144

6.2 跟踪指数误差 145

6.3 增强型跟踪指数模型 147

6.4 模糊增强型跟踪指数模型 152

6.5 应用实例 156

6.6 小结与讨论 162

参考文献 167

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